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单选题
对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：
国债期货的基差是指国债现货价格与经过转换因子调整之后期货价格之间的差额。公式为：B＝P－（F/C）。式中，B代表可交割国债的基差，P代表国债的即期价格，F代表国债期货的价格，C代表可交割国债的转换因子。
更多 “单选题对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子A Ⅰ、Ⅱ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
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考题 影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。（ ）
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考题 某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
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考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（ ）。A.0．4861 B.0．4862 C.0．4863 D.0．4864
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考题 下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度 C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
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考题 理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。A. 国债和国债期货价格均下跌 B. 国债和国债期货价格均上涨 C. 国债价格下跌，国债期货价格上涨 D. 国债价格上涨，国债期货价格下跌
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考题 国债基差交易策略包括（ ）。A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货 B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货 C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货 D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
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考题 理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。A.国债价格上涨 B.国债期货价格上涨 C.国债价格下跌 D.国债期货价格下跌
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考题 下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子 C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
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考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
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考题 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。 Ⅰ 国债期货价格 Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子 Ⅲ 国债现货价格 Ⅳ 国债现货价格乘以转换因子 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。（　　）
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考题 用经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额称之为国债期货的基差。（）
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考题 转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
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考题 国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
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考题 单选题国债基差的计算公式为（）。A 国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B 国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C 国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D 国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
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考题 单选题理论上，假设其他条件不变，紧缩性的货币政策将导致（ ）。A 国债价格上涨，国债期货价格下跌B 国债价格下跌，国债期货价格上涨C 国债价格和国债期货价格均上涨D 国债价格和国债期货价格均下跌
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考题 判断题国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。A 对B 错
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考题 判断题转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。A 对B 错
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考题 单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A 国债现货价格-国债期货价格B 国债现货价格×转换因子-国债期货价格C 国债现货价格-国债期货价格×转换因子D 国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
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考题 单选题投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。A 做多国债基差B 做空国债基差C 买入国债现货D 卖出国债期货
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考题 单选题理论上，通货膨胀率大幅上升时，将导致（）。A 国债价格和国债期货价格均下跌B 国债价格和国债期货价格均上涨C 国债价格下跌，国债期货价格上涨D 国债价格上涨，国债期货价格下跌
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