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单选题
如不计交易费用，买入看涨期权的最大亏损为（ ）。
A
权利金
B
标的资产的跌幅
C
执行价格
D
标的资产的涨幅
参考答案
参考解析
解析：
看涨期权的买方的收益＝标的资产价格－执行价格－权利金。当标的资产价格－执行价格≥权利金，买方执行期权，其收益≥0；当0＜标的资产价格－执行价格＜权利金，买方收益＜0，但此时执行期权的亏损＜不执行期权的亏损（权利金）；当标的资产价格＜执行价格，期权内涵价值为零，买方不执行期权，其亏损为权利金。
看涨期权的买方的收益＝标的资产价格－执行价格－权利金。当标的资产价格－执行价格≥权利金，买方执行期权，其收益≥0；当0＜标的资产价格－执行价格＜权利金，买方收益＜0，但此时执行期权的亏损＜不执行期权的亏损（权利金）；当标的资产价格＜执行价格，期权内涵价值为零，买方不执行期权，其亏损为权利金。
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单选题关于连续竞价制，下列说法不正确的是（ ）。A
在交易所大厅的交易池内由交易者面对面的公开喊价B
有利于公开、公平、公正的原则C
在日本期货市场比较流行D
交易者可做出一些手势配合交易
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单选题某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到制定交割库的多有费用总和为160~190元/吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为（）。（不考虑交易费用）A
30~110元/吨B
140~300元/吨C
110~140元/吨D
30~300元/吨
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单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2017年3月真题]A
买入120手B
卖出100手C
卖出120手D
买入100手
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多选题下列对期现套利描述正确的是（ ）。[2012年9月真题]A期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利B商品期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业C期现套利只能通过交割来完成D当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
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多选题下列属于实物交割必不可少的环节的有（ ）。A交易所对交割月份持仓合约进行交割配对B买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换C买卖双方通过期货公司进行标准仓单与货款交换D增值税发票流转
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多选题美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（ ）合约。[2012年9月真题]A卖出日元期货B买入加元期货C买入日元期货D卖出加元期货
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多选题在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的( )远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。A上涨幅度大于B下降幅度小于C上涨幅度小于D下降幅度大于
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单选题交易者卖出看涨期权时，要缴纳保证金，而且保证金（）权利金。A
高于B
低于C
等于D
双倍于
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