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单选题
根据马科维茨组合投资理论,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数( )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A
大于1
B
等于-1
C
等于1
D
小于1
参考答案
参考解析
解析:
根据马科维茨组合投资理论,投资组合的多样化可以分散非系统性风险,当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大,组合的非系统性风险将趋于零。因此,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
根据马科维茨组合投资理论,投资组合的多样化可以分散非系统性风险,当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大,组合的非系统性风险将趋于零。因此,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
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考题
根据马科维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是( )。A.每种证券与其他证券之间的相互关系B.每种证券期望收益率的方差C.投资者对每种证券的偏好D.每种证券的期望收益率
考题
马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
考题
下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设?
A.证券市场有效
B.存在一种无风险资产,且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合
考题
以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是( )。
A.证券市场是有效的
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
考题
马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在( )。A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
考题
尽管人们对待风险的态度不同,但是,根据马科维茨的资产组合理论,人们应该根据自己所能承担的风险程度选择()。A、投资于风险性资产的比率B、投资于最小方差点资产的比率C、在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置D、以上没有正确答案
考题
下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是()A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
考题
多选题下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是()A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
考题
单选题马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在( )。[2014年3月证券真题]A
以因素模型解释了资本资产的定价问题B
降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C
确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D
创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
考题
单选题根据马科维茨的投资组合理论,在识别有效组合时,不需要考虑的是()。A
每种证券与其他证券之间的相互关系B
每种证券期望收益率的方差C
投资者对每种证券的偏好D
每种证券的期望收益率
考题
单选题根据马科维茨组合投资理论,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数( )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A
大于1B
等于-1C
等于1D
小于1
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