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根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）

参考答案

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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A．正确B．错误
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()A、对B、错
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考题 Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）
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考题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )A．正确B．错误
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考题 Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
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考题 CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
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考题 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0．5 B.0．9 C.1 D.1．1
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考题 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好
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考题 下列关于风险分散的说法正确的是（　　）。A.马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用 B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除 C.根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）
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考题 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
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考题 现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。
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考题 （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A、 凯恩斯B、 希克斯C、 马柯维茨D、 夏普
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考题 下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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考题 马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A、1B、1.5C、2D、2.5
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考题 填空题为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
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考题 判断题马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）A 对B 错
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考题 单选题现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。A 资产负债风险管理理论B 多样化投资分散风险理论C 投资组合理论D 系统管理理论
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考题 单选题（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A  凯恩斯B  希克斯C  马柯维茨D  夏普
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考题 判断题根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）A 对B 错
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考题 单选题根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。A 资产负债风险管理B 投资组合C 多样化投资分散风险D 系统管理
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