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多选题
该国债的理论价格为（ ）元。
A
98.35
B
99.35
C
100.01
D
100.35
参考答案
参考解析
解析：
根据公式该国债的理论价格为：St＝98.36＋[60/（60＋122）]×3≈99.35（元）。
根据公式该国债的理论价格为：St＝98.36＋[60/（60＋122）]×3≈99.35（元）。
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考题
某国债A麦考利久期为1.25 年，某国债B麦考利久期为1.5 年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债 A与国债B的理论市场价格( )。A、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多B、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少C、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少D、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多(2016年11月基金《基金基础》真题)
考题
国债A价格为95元，到期收益率为5%;国债B价格为100元，到期收益率为3%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是( )。A.国债A较高B.国债B较高C.两者投资价值相等D.不能确定
考题
某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少B.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多C.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多D.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
考题
某股票当前市价10元，3个月后该股票价格不是12元就是9元，一份以该股票为标的的执行价格为10元为期3个月的欧式看涨期权价值为0.8元，计算： （1）该股票风险中性的概率 （2）以该股票为标的的执行价格为11元为期3个月的欧式看跌期权的价值 （3）以该股票为标的的远期协议的理论远期价格
考题
某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多
B、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少
C、国债A的理论市场价格比国债B的下降得多
D、国债A的理论市场价格比国债B的下降得少
考题
中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（ ）。A.面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息
B.面值为100元的国债期货，收益率为1.335%
C.面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息
D.面值为100元的国债期货，折现率为1.335%
考题
中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“95.335”意味着()。A.面值为100元的国债期货价格为95.335元，含有应计利息
B.面值为100元的国债，收益率为4.665%
C.面值为100元的国债期货价格为95.335元，不含应计利息
D.面值为100元的国债，折现率为4.665%
考题
国债期货理论价格的计算公式为()。
A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本
B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入
C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入
D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入
考题
目前，某国债票面额为100元，票面利率为4%，期限3年，到期一次还本付息，如果3年内债券市场的必要收益率为3%，那么( )。
Ⅰ.按单利计算的该债券目前的理论价格不低于102元
Ⅱ.按复利计算的该债券目前的理论价格不低于102元
Ⅲ.该债券两年后的理论价格小于目前的理论价格
Ⅳ.该债券两年后的理论价格大于目前的理论价格
Ⅴ.该债券两年后的理论价格等于目前的理论价格
A、Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ
考题
某国债期货的面值为 100 元、息票率为 6%的标准券，全价为 99 元，半年付息一次，应计利息的现值为 2.96 元。若无风险利率为 5%，则 6 个月后到期的该国债期货理论价格约为（ ）元。
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
考题
某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年．其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（）。A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多B、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少C、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
考题
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
考题
当前面值为100元的1年期零息国债价格为90元，面值为1000元的2年期零息国债的价格为880元，那么2年期，息票率为5%，面值为100元、1年付息1次的国债的价格为（）。A、92.40元B、87.90元C、100.65元D、96.90元
考题
某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。A、3.96%B、3.92%C、0.99%D、0.98%
考题
单选题某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年．其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（）。A
国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多B
国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少C
国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
考题
单选题当前面值为100元的1年期零息国债价格为90元，面值为1000元的2年期零息国债的价格为880元，那么2年期，息票率为5%，面值为100元、1年付息1次的国债的价格为（）。A
92.40元B
87.90元C
100.65元D
96.90元
考题
单选题中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“95.335”意味着（ ）。[2015年9月真题]A
面值为100元的国债期货价格为95.335元，含有应计利息B
面值为100元的国债，收益率为4.665％C
面值为100元的国债期货价格为95.335元，不含应计利息D
面值为100元的国债，折现率为4.665％
考题
单选题目前，某国债票面额为100元，票面利率为2%，期限2年，到期一次还本付息，如果2年内债券市场的必要收益率为3%，那么()。
Ⅰ 按单利计算的该债券目前的理论价格不低于100元
Ⅱ 按复利计算的该债券目前的理论价格不低于90元
Ⅲ 该债券两年后的理论价格小于目前的理论价格
Ⅳ 该债券两年后的理论价格大于目前的理论价格
Ⅴ 该债券两年后的理论价格等于目前的理论价格A
Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
考题
单选题某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B的麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3％，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A
国债A的理论市场价格比国债B上涨得多B
国债A的理论市场价格比国债B上涨得少C
国债A的理论市场价格比国债B下跌得多D
国债A的理论市场价格比国债B下跌得少
考题
单选题某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。A
3.96%B
3.92%C
0.99%D
0.98%
考题
单选题假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于（ ）。A
6元B
16元C
11元D
5元
考题
单选题国债A价格为95元，到期收益率为5%；国债B价格为100元，到期收益率为3%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是（）。A
国债A较高B
国债B较高C
两者投资价值相等D
不能确定
考题
单选题某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（）。A
国债A的理论市场价格比国债B下跌得少B
国债A的理论市场价格比国债B上涨得少C
国债A的理论市场价格比国债B上涨得多D
国债A的理论市场价格比国债B下跌得多
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