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某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年．其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（）。

  • A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多
  • B、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少
  • C、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多

参考答案

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考题 某国债A麦考利久期为1.25 年，某国债B麦考利久期为1.5 年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债 A与国债B的理论市场价格( )。A、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多B、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少C、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少D、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多(2016年11月基金《基金基础》真题)
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考题 某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少B.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多C.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多D.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
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考题 国债A的久期是1.25年，国债B的久期是1.5年，若利率上涨3%，那么A比B的价格()A、下降得多B、下降得少C、上涨得少D、上涨得多
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考题 国债按照利率情况为标志，可分为()。A:固定利率国债 B:市场利率国债 C:自由国债 D:保值国债 E:实物国债
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考题 (2016年)某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格关系为（）。A.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少 B.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多 C.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少 D.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
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考题 某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多 B、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少 C、国债A的理论市场价格比国债B的下降得多 D、国债A的理论市场价格比国债B的下降得少
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考题 某债券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（ ）A、-4% B、16% C、-16% D、4%
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考题 理论上，假设其他条件不变，紧缩性的货币政策将导致（）。A.国债价格上涨，国债期货价格下跌 B.国债价格下跌，国债期货价格上涨 C.国债价格和国债期货价格均上涨 D.国债价格和国债期货价格均下跌
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考题 理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。A. 国债和国债期货价格均下跌 B. 国债和国债期货价格均上涨 C. 国债价格下跌，国债期货价格上涨 D. 国债价格上涨，国债期货价格下跌
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考题 理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。A.国债价格上涨 B.国债期货价格上涨 C.国债价格下跌 D.国债期货价格下跌
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考题 若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。 A、买入国债现货和期货 B、买入国债现货，卖出国债期货 C、卖出国债现货和期货 D、卖出国债现货，买入国债期货
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考题 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对 筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A. 卖出5手国债期货 B. 卖出l0手国债期货 D. 买入5手国债期货 D. 买入10手国债期货
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考题 债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。A. (初始国债组合的修正久期+期货有效久期)／2 B. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值) C. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／期货头寸对等的资产组合价值 D. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值
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考题 某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值 A.卖出 5 手国债期货 B.卖出 10 手国债期货 C.买入 5 手国债期货 D.买入 10 手国债期货
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考题 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货 B.卖出l0手国债期货 C.D.买入10手国债期货
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考题 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（ ）。A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2 B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值） C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值 D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
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考题 假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。A、卖出国债期货1364万份 B、卖出国债期货1364份 C、买入国债期货1364份 D、买入国债期货1364万份
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考题 国债发行时已确定利率基数，但此基数可随市场物价水平上涨而上浮的国债称为( )。A:自由国债 B:固定利率国债 C:市场利率国债 D:保值国债
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考题 国债发行时已确定利率基数，但此基数可以随市场物价水平的上涨而上浮的国债，称为（）。A自由国债B固定利率国债C市场利率国债D保值国债
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考题 若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A、买人国债现货和期货B、买人国债现货，卖出国债期货C、卖出国债现货和期货D、卖出国债现货，买入国债期货
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考题 单选题某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年．其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（）。A 国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多B 国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少C 国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
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考题 单选题国债发行时已确定利率基数，但此基数可以随市场物价水平的上涨而上浮的国债，称为（）。A 自由国债B 固定利率国债C 市场利率国债D 保值国债
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考题 单选题某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B的麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3％，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A 国债A的理论市场价格比国债B上涨得多B 国债A的理论市场价格比国债B上涨得少C 国债A的理论市场价格比国债B下跌得多D 国债A的理论市场价格比国债B下跌得少
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考题 单选题理论上，当市场利率下降时，将导致（）。A 国债现货价格上涨，国债期货价格下跌B 国债现货价格下跌，国债期货价格上涨C 国债现货和国债期货价格均上涨D 国债现货和国债期货价格均下跌
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考题 单选题国债发行时已确定利率基数，但此基数可随市场物价水平上涨而上浮的国债称为（　　）。A 自由国债B 固定利率国债C 浮动利率国债D 保值国债
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考题 单选题某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（）。A 国债A的理论市场价格比国债B下跌得少B 国债A的理论市场价格比国债B上涨得少C 国债A的理论市场价格比国债B上涨得多D 国债A的理论市场价格比国债B下跌得多
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考题 单选题理论上，通货膨胀率大幅上升时，将导致（）。A 国债价格和国债期货价格均下跌B 国债价格和国债期货价格均上涨C 国债价格下跌，国债期货价格上涨D 国债价格上涨，国债期货价格下跌
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