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单选题
相关系数的（）大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
A

概率

B

标准差

C

绝对值

D

期望收益

参考答案

参考解析
解析： 相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
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考题 相关系数β等于－1,意味着()。 A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大
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考题 以下关于统计变量的描述中正确的有( )。A．方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布B．协方差用于表示两个变量之间的相互作用C．相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序D．相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性E．协方差越大，两个证券之间的相关性越大
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考题 证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
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考题 如果证券a和b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为-0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。A.相关性强弱相等B.a与c相关性较强C.无法比较D.a和b相关性较强
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考题 相关系数的()大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。A.概率B.标准差C.绝对值D.期望收益
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考题 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强 B、无法比较 C、相关性强弱相等 D、a与b相关性较强
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考题 如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。A.无法确定 B.A与B证券之间的相关性更强 C.一致 D.B与C证券之间的相关性更强
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考题 (2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。A.两个相关系数一正一负不可比较 B.前者之间的相关性比后者强 C.两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强 D.前者之间的相关性比后者弱
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考题 若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。A.证券a和b的相关性强 B.证券a和c的相关性强 C.相关性一样 D.不能比较
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考题 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。 要求： （1）计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率； ②A证券的标准差； ③B证券的标准差； ④该证券投资组合的标准差。 （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
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考题 投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。A、单个证券风险大小B、固定资产利用率C、企业所有权D、股利分配E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
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考题 多选题投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。A单个证券风险大小B固定资产利用率C企业所有权D股利分配E各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
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考题 单选题证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。A ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较B ab之间的相关性比ac之间的相关性强C ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同D ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
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考题 单选题下列关于相关系数的说法错误的是（　　）。A 品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度B 绝对值介于0到1之间C 绝对值越大，表明两品种的相关性就越强D 当相关系数等于0时，表明两个品种完全正相关或完全负相关
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考题 单选题相关系数的绝对值大小体现（ ）个证券收益率之间相关性的强弱。A 一B 两C 三D 五
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考题 单选题两个证券收益率不完全相关意味着两个收益率之间的相关系数p的取值范围是（）。A -1＜p＜0B 0＜p＜1C 0＜|p|＜1D 0≤P≤1
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