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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
下列关于Rho的性质说法正确的有（）。
A
看涨期权的Rho是负的
B
看跌期权的Rho是负的
C
Rho随标的证券价格单调递增
D
期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
参考答案
参考解析
解析：
Rho的性质如下：
①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；
②Rho随标的证券价格单调递增；
③对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大；
④对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大；
⑤越是实值（标的价格>行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大；
⑥越是虚值（标的价格<行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小；
⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0，也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
更多 “多选题下列关于Rho的性质说法正确的有（）。A看涨期权的Rho是负的B看跌期权的Rho是负的CRho随标的证券价格单调递增D期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小” 相关考题
考题
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
考题
下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。A. 看涨期权的Rho是负的
B. 看跌期权的Rho是负的
C. Rho随标的证券价格单调递增
D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
考题
下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题关于硫化氢的性质，下列说法中不正确的是（）A
比空气重B
可燃C
有臭鸡蛋气味D
难溶于水
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