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单选题
某美国的基金经理持有人民币资产，则其可通过（  ）规避汇率风险。
A

做多人民币兑美元期货

B

做空美元兑人民币NSF

C

做空人民币兑美元期货

D

买入美元兑人民币看跌期权

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题某美国的基金经理持有人民币资产，则其可通过（ ）规避汇率风险。A 做多人民币兑美元期货B 做空美元兑人民币NSFC 做空人民币兑美元期货D 买入美元兑人民币看跌期权” 相关考题
考题 下列关于QDII基金风险管理说法，不正确的是( )。A、相对与投资于国内市场的基金，QDII存在特别的外汇风险、特定市场风险等B、由于QDII基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金C、QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D、跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国FATCA法案等要求
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考题 货币互换交易通常可以运用在以下几个方面()。 A、规避汇率风险B、规避利率风险C、负债的避险D、资产的避险
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考题 某欧元区投资者持有美元资产，担心美元兑欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（ ）
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考题 欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）??
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考题 某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是( )。 A.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易 B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元 C.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易 D.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元
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考题 交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看涨期权规避汇率风险。 ( )
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考题 持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降，可以使用买入套期保值来规避风险。（ ）
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考题 由于人民币汇率波动，导致某商业银行外汇资产贬值。该风险属于（ ）。A.商品风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.货币风险
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考题 某企业采用期货或远期合约管理其可能遭受的汇率风险，该风险应对策略属于（ ）。A.风险对冲 B.风险规避 C.风险转移 D.风险转换
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考题 对仑业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（）。A、外币对外币的汇率风险B、外币利率风险C、外币对人民币的汇率风险D、人民币利率风险
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考题 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手
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考题 一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。A、进行利率互换B、做空欧元兑美元外汇期货C、做多欧元区信用违约互换（CDS）D、买入美元指数
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考题 2011年5月第三次中美战略经济对话举行前夕，美国官方再次对人民币升值施压，美国国会100多名议员上书奥巴马政府，要求对中国汇率施压，要求中国允许其汇率以更快速率升值。人民币升值对我国的影响是（） ①提升人民币的国际地位②造成我国外汇资产缩水 ③我国持有的美国国债资产受损④我国产品出口成本增加A、①②③B、②③④C、①③④D、①②④
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考题 商业银行作为交易的一方，其参与远期利率协议交易的目的在于（）A、规避汇率风险B、规避操作风险C、规避利率风险D、规避市场风险
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考题 QDII基金在风险管理中需要特别关注的事项不包括（）。A、基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重B、投资进入特定国家或市场之前，需要对该市场的资本管制、货币稳定性、交易市场体系、合规制度等进行充分的评估和研究C、税务风险D、风险收益特征变化风险
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考题 单选题相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（）。A 税务风险B QDII基金的流动性风险C 基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D 信用风险
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考题 单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A 买入1.50手B 卖出1.50手C 买入1.12手D 卖出1.12手
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考题 判断题进出口企业可以利用人民币远期交易规避汇率风险。（　　）A 对B 错
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考题 问答题某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO，远期汇率为USDI=l，080EURO，预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？
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考题 单选题一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。A 进行利率互换B 做空欧元兑美元外汇期货C 做多欧元区信用违约互换（CDS）D 买入美元指数
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考题 单选题某企业采用期货或远期合约管理其可能遭受的汇率风险，该风险应对策略属于（）。A 风险对冲B 风险规避C 风险转移D 风险转换
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考题 判断题欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（　　）[2016年11月真题]A 对B 错
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考题 单选题对仑业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（）。A 外币对外币的汇率风险B 外币利率风险C 外币对人民币的汇率风险D 人民币利率风险
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考题 判断题投资者担心欧元兑美元的汇率上涨,可通过买入欧元/美元看涨期权规避汇率风险。（ ）A 对B 错
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考题 判断题某欧元区投资者持有美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（）A 对B 错
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考题 单选题下列关于汇率风险的说法，错误的是（ ）。A 汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性B 其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素C 人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小D 汇率风险是我国商业银行面临的主要市场风险之一
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考题 判断题欧洲交易者持有美元资产，担心美元兑欧元的汇率下跌，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。A 对B 错
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