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判断题
欧洲交易者持有美元资产，担心美元兑欧元的汇率下跌，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
更多 “判断题欧洲交易者持有美元资产，担心美元兑欧元的汇率下跌，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。A 对B 错” 相关考题
考题
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A．买入远期欧元B．买入欧元期货C．作卖出远期欧元的掉期交易D．买进欧元看涨期权E．买进欧元看跌期权
考题
表1 欧元兑美元与美元兑人民币汇率汇率日期欧元兑美元美元兑人民币2008年2月12日1.467.182008年7月14日1.596.83根据表1数据计算判断，汇率的变化将有利于A、中国对美国的出口 B、欧元区对中国的出口 C、中国对欧元区的出口 D、欧元区对美国的出口
考题
某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约
考题
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
考题
某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12.5万欧元／手)，成交价格为1.01，即期汇率为0.975；一个月后，期货价格为1.16，即期汇率为1.1。投资者期货头寸的盈亏是( )欧元。A. 795000
B. 750000
C. -795000
D. -750000
考题
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手
考题
在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A、买入欧元／美元期货B、买入欧元／美元看涨期权C、买入欧元／美元看跌期权D、卖出欧元／美元看涨期权
考题
某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权
考题
某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。A、5.77B、100C、204D、480.77
考题
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）A
卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约B
买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约C
买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D
卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
考题
单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A
买入1.50手B
卖出1.50手C
买入1.12手D
卖出1.12手
考题
多选题交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估，欧元兑人民币远期汇率低估，适宜的套利交易包括（ ）。A买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约B卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约C买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约D卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出人民币兑欧元远期合约
考题
单选题王先生下半年要去欧洲旅游，需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500，并且希望尽可能的节约成本，目前欧元兑美元的汇率是1.3000，以下哪种建议最适合王先生（）A
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权B
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权C
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权D
以上方案都不合适
考题
多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。A买入欧元／美元期货B买入欧元／美元看涨期权C买入欧元／美元看跌期权D卖出欧元／美元看涨期权
考题
单选题2008年4月20日，假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权，协定价为115，期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费，7月20日到期时，美元兑日元汇率为110，则小王盈利（）美元。A
45B
480.77C
56D
454.55
考题
问答题假设2006年1月10日，某外汇投资者持有10万美元，拟办理一年期定期存款。经个人理财师建议，该外汇投资者按照0.9887：1（美元兑欧元）的价格将美元卖出，买入欧元，将欧元办理一年期定期存款，到期时再买回美元。假设美元的一年期定期存款利率为0.8125%，欧元的一年期定期存款利率为1.8725%。 （1）2007年1月10日美元兑欧元的汇率为0.9775：1； （2）2007年1月10日美元兑欧元的汇率为1.0075：1。 请问在上述两种情况下该投资者的收益分别为多少？并请分析其风险。
考题
多选题某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A卖出美元兑欧元期货合约B买入美元兑欧元期货合约C卖出美元兑欧元看跌期权D买入美元兑欧元看跌期权
考题
判断题某欧元区投资者持有美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（）A
对B
错
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