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不定项题
构造该期权组合的成本为( )美元。
A
0
B
1
C
2
D
3
参考答案
参考解析
解析:
更多 “不定项题构造该期权组合的成本为( )美元。A0B1C2D3” 相关考题
考题
D1公司目前的股价S。为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格x均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。 预计到期时股票市场价格的变动情况如下: 殴价变动幅度 -40%-20%20%40%概率0.30.20.10.4要求: (1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的预期收益; (2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益; (3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。
考题
假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化.现在3个月期看涨期权的市场价格如下:
构造该期权组合的成本为()美元。 A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
考题
共用题干
XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利,每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。在XYZ股票的上述交易中,他获得()。A.行权150美元的亏损B.行权150美元的盈利C.将期权卖出平仓,权利金买卖差价损益为300美元D.将期权卖出平仓,权利金买卖差价损益为200美元
考题
共用题干
XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XY2普通股的权利,每张期权合约的价格为()。A.258美元B.350美元C.450美元D.550美元
考题
某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。
如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为( )美元/吨(不计交易成本)A.342
B.340
C.400
D.402
考题
2005年,铜加工企业为对中铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为( )美元/吨(不计交易成本)A. -20
B. -40
C. -100
D. -300
考题
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手
考题
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()A、实际大于Delta法结果B、实际小于Delta法结果C、实际等于Delta法结果D、可能大于、可能小于
考题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元
考题
中国银行推出一份期权宝产品,该产品的期权费率为0.8%,协定汇率为美元兑日元为1:110,看涨美元,期限为2周,期权面值为5万美元。某投资者持有10万美元资金,打算购买该期权宝产品。假设有如下三种情况,请分别计算该投资者的收益为多少? 1)到期日前该项期权费率上涨为1.6%,卖出该份期权 2)到期日,美元兑日元上涨为1:125;3)到期日美元兑日元下跌为1:110
考题
单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。A
买入1.50手B
卖出1.50手C
买入1.12手D
卖出1.12手
考题
多选题一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A该期权的上限为1.3美元B该期权的上限为2.0美元C该期权的下限为1.0美元D该期权的下限为1.7美元
考题
问答题中国银行推出一份期权宝产品,该产品的期权费率为0.8%,协定汇率为美元兑日元为1:110,看涨美元,期限为2周,期权面值为5万美元。某投资者持有10万美元资金,打算购买该期权宝产品。假设有如下三种情况,请分别计算该投资者的收益为多少? 1)到期日前该项期权费率上涨为1.6%,卖出该份期权 2)到期日,美元兑日元上涨为1:125;3)到期日美元兑日元下跌为1:110
考题
单选题假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化,该股票的现行市场价值为69美元,该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月,执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元,看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变,则该策略可获利( )美元。A
6B
-6C
7D
-7
考题
单选题某投资者持有一张看涨期权,目前该期权内涵价值是30美元,标的物价格为350美元,该期权的执行价格是()。A
320美元B
350美元C
380美元D
已知条件不足,不能确定
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