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题目内容
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判断题
随着汇率波动率的上升，货币价格发生较大升、降的机会随之增多，货币买方期权和卖方期权的价值也相应增加。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
更多 “判断题随着汇率波动率的上升，货币价格发生较大升、降的机会随之增多，货币买方期权和卖方期权的价值也相应增加。（ ）A 对B 错” 相关考题
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D．买方期权持有者的最大损失是零
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．如果买方期权在某——时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D．买方期权持有者的最大损失是零
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加．买方期权的价值会相应增加C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（ ）。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C．随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加
考题
下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高
D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌，期权费变小
考题
关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（ ）。A. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B. 随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C. 如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D. 买方期权持有者的最大损失是零
考题
下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
考题
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。A、0.005B、0.0016C、0.0791D、0.0324
考题
在货币期权交易中：（）。A、卖方的最大损失是与其所收取的期权价格相当B、买方的最大收益与其所支付的期权价格相当C、卖方的最大收益低于其所收取的期权价格D、买方的最大损失是所支付的期权价格
考题
下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。A、认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗B、卖出认沽期权是抄底建仓的好工具C、股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方D、股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方
考题
单选题某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。A
0.005B
0.0016C
0.0791D
0.0324
考题
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A
股票价格上升，看涨期权的价值增加B
执行价格越大，看跌期权价值越大C
股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D
期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
考题
多选题下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。A认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗B卖出认沽期权是抄底建仓的好工具C股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方D股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方
考题
单选题下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。A
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高C
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小D
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
考题
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A
股票价格上升，看涨期权的价值增加B
执行价格越大，看跌期权价值越大C
股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D
期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
考题
多选题下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。A在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大B对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响C如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升
考题
单选题在货币期权交易中：（）。A
卖方的最大损失是与其所收取的期权价格相当B
买方的最大收益与其所支付的期权价格相当C
卖方的最大收益低于其所收取的期权价格D
买方的最大损失是所支付的期权价格
考题
单选题下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是（ ）。A
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大B
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大C
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升D
即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌
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