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单选题
在证券市场线上，市场组合的β系数为（）
A

0

B

0.5

C

1.0

D

1.5

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高B系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）
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考题 证券市场线上，市场组合的β系数等于1。（ ）
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考题 根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。 Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合 Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1 Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险 Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 ①定价正确的证券将处于证券市场线上 ②证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 ③证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准 ④证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系A.①③ B.①②③ C.②④ D.①③④
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考题 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，则表现为（ ）。 A、位于证券市场线上 B、位于证券市场线下方 C、位于资本市场线上 D、位于证券市场线上方
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考题 关于证券市场线，下列说法错误的是（　　）。A、定价正确的证券将处于证券市场线上 B、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 C、证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准 D、证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
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考题 —个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）
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考题 一个价格被低估的证券将（）。 A.在证券市场线上 B.在证券市场线下方 C.随着它与市场组合协方差的不同，或在证券市场下方或在上方 D.在证券市场线上方
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考题 在证券市场线上，市场组合的β系数为（）A、0B、0.5C、1.0D、1.5
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考题 证券市场线与资本市场线在市场均衡时，（）。A、基本一致，但有所区别B、证券市场线反映整个市场的系统性风险C、资本市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下D、证券市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下
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考题 比较资本.市场线和证券市场线便可以看出，只有最优投资组合才落在资本.市场线上，其他组合和证券则落在资本.市场线上方。
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考题 一个被低估的证券将（）A、在证券市场上B、在证券市场线下方C、在证券市场线上方D、随着它与市场资产组合斜方差的不同，或在证券市场线下方或在上方
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考题 单选题在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（　　）。A 位于证券市场线上B 位于证券市场线下方C 位于资本市场线上D 位于证券市场线上方
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考题 单选题关于证券市场线和资本*市场线，下列说法正确的是（）A 价值被低估的证券将处于证券市场线上方B 资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准C 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D 资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
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考题 单选题关于证券市场线，下列说法错误的是（　　）。A 定价正确的证券将处于证券市场线上B 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合C 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准D 证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
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考题 多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
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考题 单选题关于证券市场线和资本市场线，下列说法正确的是（ ）。A 价值被低估的证券将处于证券市场线上方B 资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准C 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D 资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
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考题 单选题一个被低估的证券将（）A 在证券市场上B 在证券市场线下方C 在证券市场线上方D 随着它与市场资产组合斜方差的不同，或在证券市场线下方或在上方
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