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在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
参考答案
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考题
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，则表现为（ ）。
A、位于证券市场线上
B、位于证券市场线下方
C、位于资本市场线上
D、位于证券市场线上方
考题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
考题
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
考题
(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
考题
(2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
考题
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
考题
(2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔值越大，预期收益率越低
D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
考题
下列证券市场线的描述中，正确的有（）。
Ⅰ．一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高
Ⅱ．对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率
Ⅲ．由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0
Ⅳ．证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
考题
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
考题
资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大，预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A
市场组合的贝塔值为0B
贝塔值不能小于1C
贝塔值越大，预期收益率越低D
贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
单选题由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。A
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
考题
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
贝塔值越大，预期收益率越低C
市场组合的贝塔值为0D
贝塔值不能小于0
考题
单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A
证券A被高估B
证券A是公平定价C
证券A的阿尔法值是-1.5%D
证券A的阿尔法值是1.5%
考题
单选题由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A
投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率B
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间C
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率D
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
考题
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
市场组合的贝塔值为0C
贝塔值不能小于0D
贝塔值越大，预期收益率越低
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