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问答题
试分析缺口管理(敏感性、持续期)模型的运用。
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考题
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。A、利率上升,营造正持续期缺口B、利率上升,营造负持续期缺口C、利率下降,营造负持续期缺口D、利率下降,营造正持续期缺口
考题
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。(1)持续期缺口是多少年?(2)在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?
考题
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D敏感性分析E情景分析
考题
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。(《商业银行市场风险管理指引16条》A、缺口分析B、久期分析C、外汇敞口分析D、敏感性分析E、情景分析
考题
多选题商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。(《商业银行市场风险管理指引16条》A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D敏感性分析E情景分析
考题
单选题()对银行股权经济价值敏感性的分析,也称为持续期分析或期限弹性分析。A
利率敏感性缺口分析GapAnalysis)B
久期分析(DurationAnalysis)C
模拟分析(SimulationAnalysis)D
VAR(Valueofrisk,风险价值)分析
考题
多选题久期分析也称为(),是衡量利率变动对银行经济价值影响的-种方法。(《商业银行市场风险管理指引》附录)A持续期分析B期限弹性分析C敏感性分析D缺口分析E情景分析
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