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判断题
在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
A

对

B

错

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考题 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（ ）
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考题 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。( )A．正确B．错误
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考题 在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率
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考题 如果投资比例和各项资产的期望收益率不变，但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变，资产组合的期望收益率也会改变。（ ）
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考题 避险策略基金的安全垫等于( )。A、价值底线超过投资组合现时净值的数额B、投资组合现时净值超过价值底线的数额C、投资组合中风险资产与保本资产的比例D、投资组合中现金资产与保本资产的比例
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考题 在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率
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考题 下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险 C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险 D.某项资产的β系数不可能为负数
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考题 下列各项中，能够衡量组合的风险的是（）。A.相关系数 B.单项资产的β系数 C.证券资产组合的标准差 D.证券资产组合的预期收益率
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考题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z C.卖出50％资产组合A，持有现金 D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
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考题 （2006年）在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　　）。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场投资组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率
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考题 只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。（　　）
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考题 下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。A.各单项资产的标准差 B.各单项资产在组合中的价值比例 C.各资产收益率之间的相关系数 D.各单项资产的β系数
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考题 下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率 B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数 C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差 D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重
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考题 在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()
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考题 在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。 A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场投资组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率 E.市场投资组合的风险价格
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考题 在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重B、该组合中所有单项资产各自的β系数C、市场投资组合的无风险收益率D、该组合的无风险收益率
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考题 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
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考题 单选题下列关于资产减值的顺序说法中正确的是（）。A 资产组或资产组组合发生减值的，应首先抵减分摊至该资产组或资产组组合商誉的价值B 资产组或资产组组合发生减值的，应当首先计算分摊至该资产组中总部资产的减值C 资产组或资产组组合发生减值的，扣除商誉减值后，应当计算各单项资产的减值D 资产组或资产组组合发生减值的，各单项资产计提减值后账面价值可以低于0
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考题 多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　　）。[2006年真题]A该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率
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考题 多选题下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）Aβ系数越大，表明系统性风险越小Bβ系数越大，表明非系统性风险越大Cβ系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高D单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
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考题 多选题在下列各项中，能够影响特定资产组合系数的有( )。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的系数C市场组合的无风险收益率D市组合的风险溢价
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考题 单选题下列说法中错误的是（）。A 单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
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考题 多选题下列有关单项资产β系数的表述正确的有（　　）。A某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度C某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值D某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差
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考题 多选题在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）A提高口系数大的资产在投资组合中所占比重B提高口系数小的资产在投资组合中所占比重C替换资产组合中风险大的资产D替换资产组合中风险小的资产
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考题 多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
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考题 判断题即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（）A 对B 错
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考题 单选题A方案是由三项资产构成的资产组合，则下列关于资产组合相关指标的计算中，说法不正确的是()。A 组合的p系数为三者β系数的加权平均数B 组合的预期报酬率为三者预期报酬率的加权平均数C 组合的标准差为三者标准差的加权平均数D 通过替换资产组合中的资产可以改变组合的风险特性
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考题 判断题在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。A 对B 错
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