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单选题
市场风险修正案规定（）。
A

不允许银行使用自己的模型

B

没有具体规定使用模型类型

C

应该使用蒙特卡罗模型

D

应该使用VaR模型

参考答案

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考题 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型
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考题 1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具，称为：（）。A、银行账户B、资产账户C、市场账户D、交易账户
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考题 市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）A、敏感分析B、风险价值C、压力测试D、久期分析
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