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单选题
在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。
A

期权的标的物相同

B

期权的到期日相同

C

期权的买卖方向相同

D

期权的类型相同

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考题 下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作 B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利 C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约 D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约
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考题 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为三类，其中不包括（ ）。A、牛市套利 B、熊市套利 C、蝶式套利 D、买入套利
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考题 ( )是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。A.商品期货套利 B.期权套利交易 C.股指期货套利 D.统计套利
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考题 对投资者而言，个股期权的属性包括（）A、潜在高杠杆率的投机品种B、套期保值C、套利D、针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度订制化的期权组合策略
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考题 在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。A、期权的标的物相同B、期权的到期日相同C、期权的买卖方向相同D、期权的类型相同
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考题 下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。A、利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易B、套利是与投机不同的交易方式C、套利交易者关心的是合约之间的价差变化D、套利者在一段时间内只做买或卖
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考题 多选题对投资者而言，个股期权的属性包括（）A潜在高杠杆率的投机品种B套期保值C套利D针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度订制化的期权组合策略
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考题 多选题下列说法中，正确的有（）A马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同B勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反C期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为D期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
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考题 单选题利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（　　）。A 水平价差套利B 垂直价差套利C 波动率交易套利D 看涨期权与看跌期权之间的套利
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考题 单选题在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。A 期权的标的物相同B 期权的到期日不同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型不同
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考题 单选题按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。A 垂直价差套利策略B 备兑开仓C 蝶式期权策略D 卖出开仓策略
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考题 单选题在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。A 期权的标的物相同B 期权的到期日相同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型相同
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