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问答题
什么是纯因素投资组合？如何构造这样一个组合？
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考题
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边,那么()。
A.只投资风险资产B.不可能有这样的资产组合C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
考题
消极型股票投资策略的分类使用指数投资去管理股票投资组合，市场交易成本低（ ）。A．有利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差B．不利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差C．有利于用市值法构造投资组合D．有利于用分层法构造投资组合
考题
关于有效投资组合，以下说法错误的是（ ）。A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好B.在不同有效投资组合之间存在优劣之分C.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上D.对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预算收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合
考题
切点投资组合的特征不包括( )。
A、切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D、切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。A:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论B:降低了构造有效投资组合的计算复杂性与所费时间C:以因素模型解释了资本资产的定价问题D:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
考题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：
（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；
（2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；
（3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；
那么（ ）。
?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率E、投资组合收益率也是一个期望收益率
考题
单选题根据资本市场理论，以下说法错误的是（）A
所有投资者的最优资产组合是相同的B
所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C
所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D
所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
考题
多选题组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。A投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均B投资组合收益率是一个加权平均的收益率C投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例D投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率E投资组合收益率也是一个期望收益率
考题
判断题所谓纯因素组合是指消除了其他所有因素的影响，只对某一个因素具有敏感性，而且敏感度为1的资产组合。A
对B
错
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