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某一资产β值的大小反映了该资产收益率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度。（ ）
参考答案
参考解析
解析：第2章第2节。(新增知识点)
关于β值的含义2020年教材有调整。
不同资产的系统风险不同，度量一项资产的系统风险的指标是β系数。它表示相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。某一资产β值的大小反映了该资产收益率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度。如β系数为0.5，表明其收益率的变化与市场收益率变化同向，波动幅度是市场组合的一半。
关于β值的含义2020年教材有调整。
不同资产的系统风险不同，度量一项资产的系统风险的指标是β系数。它表示相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。某一资产β值的大小反映了该资产收益率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度。如β系数为0.5，表明其收益率的变化与市场收益率变化同向，波动幅度是市场组合的一半。
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考题
下列有关β系数的表述不正确的是( )。A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
考题
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
考题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
考题
有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
考题
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
下列关于股票或股票组合的β系数的说法中，不正确的有（）。
A.如果某股票的β系数= 0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B.股票的β系数可以为负数
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.某一股票的β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度
考题
关于β系数，下列说法中正确的有（ ）。A.如果一项资产的β＝0.8，表明它的风险是市场组合风险的0.8倍
B.市场组合相对于它自己的贝塔系数是1
C.无风险资产的贝塔系数＝0
D.某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率的波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度
考题
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D.某一股票β值可能小于0
考题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险
B:某项资产的非系统性风险
C:某项资产期望收益率的波动程度
D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
考题
下列关于β系数的表述中，错误的是（ ）。
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险
考题
采用资本资产定价模型对某一股票的系统风险进行度量时，下列各项因素中，影响其β值大小的有（ ）。
A.该股票与整个股票市场的相关性
B.该股票的预期报酬率
C.该股票自身的标准差
D.整个股票市场的标准差
E.该股票投资占全部投资的比重
考题
按照资本资产定价模型，影响特定特定项目投资收益率的因素有：（）A、无风险收益率B、该股票与整个市场的相关性C、该股票自身的标准差与整个市场的标准差D、平均风险股票的必要报酬率E、经济风险
考题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
多选题关于β系数，下列说法中正确的有（ ）。A如果一项资产的β＝0.8，表明它的风险是市场组合风险的0.8倍B市场组合相对于它自己的贝塔系数是1C无风险资产的贝塔系数＝0D某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率的波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度
考题
单选题下列说法中错误的是（）。A
单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B
某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C
某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D
某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
考题
多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
多选题下列有关单项资产β系数的表述正确的有（ ）。A某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度C某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值D某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差
考题
单选题关于股票或股票组合的系数，下列说法中不正确的是（ ）。A
如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍B
如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍C
计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度D
某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系
考题
多选题关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。A如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍Bβ系数可以为负数C投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度
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