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量化投资模型存在潜在的风险,可能来自以下几个方面( )。
Ⅰ.历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配
Ⅱ.模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象
Ⅲ.网络中断,硬件故障也可能对是化投资产生影响
Ⅳ.同质模型产生竞争交易现象导致的风险
Ⅴ.单一投资品种导致的不可预测风险。
Ⅰ.历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配
Ⅱ.模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象
Ⅲ.网络中断,硬件故障也可能对是化投资产生影响
Ⅳ.同质模型产生竞争交易现象导致的风险
Ⅴ.单一投资品种导致的不可预测风险。
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
参考答案
参考解析
解析:市场上,针对不同的投资市场,投资平台和投资标的,量化策略师按照自己的设计思想,设计了不同的量化投资模型。这些量化投资模型,一段会经过海量数据仿真测试,模拟操作等手段进行试验,共依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但是潜在的风险不可避免。
更多 “量化投资模型存在潜在的风险,可能来自以下几个方面( )。 Ⅰ.历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配 Ⅱ.模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象 Ⅲ.网络中断,硬件故障也可能对是化投资产生影响 Ⅳ.同质模型产生竞争交易现象导致的风险 Ⅴ.单一投资品种导致的不可预测风险。A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ” 相关考题
考题
信用计量模型(CreditMetrics)是()推出的风险管理产品,是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。
A、BridgewaterB、RenaissanceTechnologyC、BlackRockD、J、P、Morgann
考题
关于量化分析,下列说法正确的是()。
Ⅰ.较多采用数量模型和计算数值模拟
Ⅱ.所采用的数理模型本身是存在模型风险的
Ⅲ.往往与程序化交易技术相结合
Ⅳ.一般来讲,量化模型的稳定性受外部环境的影响较小
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
风险监测包括( )等含义。
①监测各种可量化的关键风险指标
②监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
③报告证券投资业务中所面临的所有风险的定性定量评估结果
④建立各类风险计量模型A.①③④
B.①②③④
C.①②③
D.②③④
考题
在进行投资决策时分行业信息对评估以下哪项内容有用?A.只对评估潜在的未来投资回报有用。
B.只对评估潜在的投资回报风险有用。
C.对评估潜在的未来投资回报和投资回报风险都有用。
D.对评估投资组合的理想风险程度以及潜在的未来投资回报和回报风险都有用。
考题
量化投资模型存在潜在的风险,可能来自以下几个方面( )。
①历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型行情数据的不匹配
②模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象
③网络中断,硬件故障也可能对量化投资产生影响
④同质模型产生竞争交易现象导致的风险
⑤单一投资品种导致的不可预测风险A.②③④⑤
B.①②④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
考题
下列关于量化投资的理解正确的是( )。
Ⅰ.数据是量化投资的基础要素
Ⅱ.程序化交易实现量化投资的重要手段
Ⅲ.量化投资追求的是相对收益
Ⅳ.量化投资的核心是策略模型A:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
考题
量化投资模型存在潜在的风险,其可能来自的方面包括( )。
Ⅰ 历史数据的完整性、行情数据的完整性都可能导致模型行情数据的不匹配
Ⅱ 模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象
Ⅲ 网络中断、硬件故障也可能对量化投资产生影响
Ⅳ 同质模型产生竞争交易现象导致的风险
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题下列关于量化交易的潜在风险的说法正确的有( )。A行情数据自身风格的转换可能导致发生爆仓现象B网络中断,硬件故障有可能对量化交易产生影响C同质模型产生竞争交易现象会导致风险D单一投资品种导致不可预测风险
考题
单选题关于量化投资的描述,以下说法错误的是()。A
将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中,让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪B
量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点C
国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金D
多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险,还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素
考题
单选题关于量化投资,下列说法正确的有( )。Ⅰ.数据是量化投资的基础要素Ⅱ.量化投资追求的是相对收益Ⅲ.量化投资的核心是策略模型Ⅳ.量化投资模型必须不断优化A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ
考题
问答题CDIS存在的误差主要来自哪几个方面?
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