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量化投资模型存在潜在的风险，其可能来自的方面包括（　　）。
Ⅰ 历史数据的完整性、行情数据的完整性都可能导致模型行情数据的不匹配
Ⅱ 模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象
Ⅲ 网络中断、硬件故障也可能对量化投资产生影响
Ⅳ 同质模型产生竞争交易现象导致的风险


A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：除题中四个选项外，量化投资模型存在的潜在风险还表现在单一投资品种导致的不可预测风险。
更多 “量化投资模型存在潜在的风险，其可能来自的方面包括（　　）。 Ⅰ 历史数据的完整性、行情数据的完整性都可能导致模型行情数据的不匹配 Ⅱ 模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象 Ⅲ 网络中断、硬件故障也可能对量化投资产生影响 Ⅳ 同质模型产生竞争交易现象导致的风险 A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
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考题 下列关于房地产投资风险的表述中，正确的有（ ）。A．房地产投资风险是客观存在的，不以人的意志为转移B．房地产风险具有潜在性，它不是显现在表面的东西，所以风险是不可认识的C．房地产投资风险不但存在着风险损失，同时也存在着风险报酬D．房地产投资风险造成的损失只包括投入资本的损失
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考题 关于量化分析，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．较多采用数量模型和计算数值模拟 Ⅱ．所采用的数理模型本身是存在模型风险的 Ⅲ．往往与程序化交易技术相结合 Ⅳ．一般来讲，量化模型的稳定性受外部环境的影响较小 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 危险源风险评价的关键是围绕可能性和后果两方面来确定风险，估计其潜在伤害的严重程度和发生的可能性，然后对风险进行分级。分级包括（ ）。 A. 较小风险 B. 较大风险 C. 重大风险 D. 特别重大风险 E. 不可忽略风险
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考题 量化投资模型存在潜在的风险，可能来自以下几个方面（ ）。 Ⅰ.历史数据的完整性，行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配 Ⅱ.模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象 Ⅲ.网络中断，硬件故障也可能对是化投资产生影响 Ⅳ.同质模型产生竞争交易现象导致的风险 Ⅴ.单一投资品种导致的不可预测风险。A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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考题 量化投资模型存在潜在的风险，可能来自以下几个方面（ ）。 ①历史数据的完整性，行情数据的完整性都可能导致模型行情数据的不匹配 ②模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象 ③网络中断，硬件故障也可能对量化投资产生影响 ④同质模型产生竞争交易现象导致的风险 ⑤单一投资品种导致的不可预测风险A.②③④⑤ B.①②④⑤ C.①②③④ D.①②③④⑤
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考题 下列关于量化投资的理解正确的是（ ）。 Ⅰ.数据是量化投资的基础要素 Ⅱ.程序化交易实现量化投资的重要手段 Ⅲ.量化投资追求的是相对收益 Ⅳ.量化投资的核心是策略模型A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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考题 下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A:监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B:风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C:银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D:风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
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考题 金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场不存在套利机会
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考题 风险量化的基本过程包括哪些？（）A、确定风险层次B、选择风险度量方法C、建立风险模型D、计算风险量E、估算应急储备
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考题 风险量化的基本过程包括（）。A、确定风险层次B、选择风险度量方法C、建立风险模型D、计算风险量E、估算应急储备
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考题 对风险模型的分析是以已收集的风险数据为基础，对风险发生的可能性及可能的危害结果予以明确量化，这种量化指标常以概率表示。
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考题 风险评估过程中的不确定度来自（）和选择模型两个方面。
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考题 LMO的潜在植物检疫风险包括哪些方面？
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考题 下列做法中（）不属于量化投资。A、建立收益预测的因子模型B、建立风险预测模型C、走访上市公司D、建立业绩评价的因子模型
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考题 对于价格风险来说，（）是正确的。A、既包括价格下跌也包括价格上升B、不是投资者面临的主要风险C、它不可能来自于市场价格的整体运动D、可能来自于利率变化等因素
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考题 多选题金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。A市场无摩擦性B无对手风险C市场参与者厌恶风险D市场不存在套利机会
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考题 判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）A 对B 错
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考题 单选题关于量化投资的描述，以下说法错误的是（）。A 将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪B 量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点C 国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金D 多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险，还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素
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考题 判断题对风险模型的分析是以已收集的风险数据为基础，对风险发生的可能性及可能的危害结果予以明确量化，这种量化指标常以概率表示。A 对B 错
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考题 单选题量化投资技术中的量化择时方法不包括（　　）。Ⅰ．趋势择时Ⅱ．β中性策略Ⅲ．有效资金模型Ⅳ．跨期套利A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、ⅣD Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题关于量化投资，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．数据是量化投资的基础要素Ⅱ．量化投资追求的是相对收益Ⅲ．量化投资的核心是策略模型Ⅳ．量化投资模型必须不断优化A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅱ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ
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考题 多选题具有代表性的信用风险量化模型包括（ ）。A5CsB穆迪的RiskCal。C穆迪的CreditMonitorDKPMG的风险中性定价模型EKPMG的死亡概率模型
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