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假设名义年利率为r，计息周期分别为年、月、日时的实际年利率为r年、r月、r日，其大小关系为（ ）。
A.r＞r年＞r月＞r日
B.r＜r年＜r月＜r日
C.r＝r年＞r月＞r日
D.r＝r年＜r月＜r日
B.r＜r年＜r月＜r日
C.r＝r年＞r月＞r日
D.r＝r年＜r月＜r日
参考答案
参考解析
解析：名义利率与实际利率的关系如下：I=（1+r／m）m－l。式中，名义年利率为r；实际年利率为I；一年中计息m次，则每次计息的利率为r／m。本案例，计息周期为年的实际利率r年=（1+r）1－l=r；计息周期为月的实际年利率r月=（1+r/12）12－1；计息周期为日的实际年利率r日=（1+r/365）365－1。则r＝r年＜r月＜r日。
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考题
若本金为P，年利率为r，每年的计息次数为m次，则n年末该投资的期值计算公式为( )。A．FVn=P(1+r)nB．FVn=P(1+r/n)mnC．FVn=P(1+r/m)mnD．FVn=P(1+r/m)n
考题
若名义利率为r，一年中计息周期为m，计息周期的有效利率为r/m，则年有效利率为（ ）。A．(1+r/m)m-1B．(1+r/m)m+1C．(1+r/m)m·r-1D．(1+r/m)r-1
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假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1468.64C．1469.64D．1470.64
考题
若名义利率为r，一年中计息周期为m，计息周期的有效利率为r/m，则年有效利率为（ ）。A.(1+r/m)m-1
B.(1+r/m)m+1
C.(1+r/m)mr-1
D.(1+r/m)r-1
考题
资料：2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8%，每半年付息一次，.付息日为6月30日和12月31日。
要求：
假设等风险证券的市场利率为8%，计算该债券的实际年利率和单利计息下全部利息在2007年7月1日的现值。
考题
假设名义年利率为r，计息周期分别为年、月、日时的实际年利率为r年、r月、r日，其大小关系为（ ）。(2012年真题)
A.r＞r年＞r月＞r日
B.r＜r年＜r月＜r日
C.r＝r年＞r月＞r日
D.r＝r年＜r月＜r日
考题
假设名义年利率为r，计息周期分别为年、月、日时的实际年利率为r年、r月、r日，其大小关系为（ ）。A、r＞r年＞r月＞r日
B、r＜r年＜r月＜r日
C、r＝r年＞r月＞r日
D、r＝r年＜r月＜r日
考题
假设名义年利率为r，计息周期为年、月、日时的实际年利率分别为r年、r月、r天，其大小关系为（ ）。A.r＞r年＞r月＞r天
B.r＜r年＜r月＜r天
C.r＝r年＞r月＞r天
D.r＝r年＜r月＜r天
考题
设本金为P，在一年内计息n次，年名义利率为r，实际利率为i，则实际利率与年名义关系为（ ）。A、i=(1+r/n)n-1B、(1+r/n)nC、(1+n/r)rD、i=(1+n/r)r-1
考题
单选题若本金为P，年利率为r，每年的计息次数为m，则n年末该投资的终值计算公式为().A
FVn=P(1+r)nB
FVn=P(1+r)mnC
FVn=P(1+r/m)mnD
FVn=P(1+r/m)n
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单选题假定年利率为10%，每半年计息一次，则有效年利率为（ ）。FV＝C[（1＋r）t－1]/r＝[500[（1＋10%）3－1]]/10%＝1655A
11%（1＋r）tB
10%C
5%D
10.25%
考题
单选题设本金为P，在一年内计息n次，年名义利率为r，实际利率为i，则实际利率与年名义关系为（ ）。A
i=(1+r/n)n-1B
(1+r/n)nC
(1+n/r)rD
i=(1+n/r)r-1
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单选题假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。A
1459.64B
1456.64C
1469.64D
1470.64
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（1+r／m）m+1C
（1+r／m）m*r-1D
（1+r／m）r-1
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