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下列属于看涨期权的有（）。
Ⅰ.认购期权
Ⅱ.卖出期权
Ⅲ.认沽期权
Ⅳ.买入期权
A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
Ⅰ.认购期权
Ⅱ.卖出期权
Ⅲ.认沽期权
Ⅳ.买入期权
A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利，所以看涨期权也称为买权、认购期权。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。
更多 “下列属于看涨期权的有（）。 Ⅰ.认购期权 Ⅱ.卖出期权 Ⅲ.认沽期权 Ⅳ.买入期权 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ” 相关考题
考题
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
考题
下列各项中属于虚值期权的有（ ）。
A.标的资产现行市价低于执行价格的看涨期权
B.标的资产现行市价等于执行价格的看涨期权
C.标的资产现行市价低于执行价格的看跌期权
D.标的资产现行市价高于执行价格的看跌期权
考题
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
考题
单选题下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A
看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B
看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C
看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D
看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
多选题看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是()。A看涨期权的买方收益是无限的B看涨期权的买方损失是无限的C看涨期权的卖方收益是无限的D看涨期权的卖方损失是无限的E看涨期权的买方收益就是卖方的损失
考题
多选题下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。A看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”D同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”
考题
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（ ）。A标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值B看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值C看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格D看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
考题
多选题下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
考题
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A
买入看涨期权和买入看跌期权B
买入看涨期权和卖出看跌期权C
卖出看涨期权和买入看跌期权D
卖出看涨期权和卖出看跌期权
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