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国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为（ ）。
A.2．2
B.1．4
C.2．4
D.4．2
B.1．4
C.2．4
D.4．2
参考答案
参考解析
解析：净基差=基差-持有收入+融资成本=国债现货价格-期货价格×转换因子-持有收入+融资成本。持有收入=0．8+20．8=3．6，净基差=106-100×1．01-3．6=1．4。@##
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考题
发票价格的计算公式为（ ）。A：国债期货交割结算价*转换因子-应计利息?
B：国债期货交割结算价*转换因子+应计利息?
C：国债期货发行价*转换因子+应计利息?
D：国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
考题
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
考题
TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（??）。A. 99.640-97.5251.0167
B. 99.640-97.5251.0167
C. 97.5251.0167-99.640
D. 97.525-1.016799.640
考题
IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（ ）。 A.0．4783
B.3．7790
C.2．115
D.0．4863
考题
4月3日，TF1509合约价格为96．425，对应的可交割国债现货价格为98．750，转换因子为1．0121，则该国债基差为()。A.-1．1583
B.1．1583
C.-3．5199
D.3．5199
考题
发票价格的计算公式为（ ）。A.国债期货交割结算价*转换因子-应计利息
B.国债期货交割结算价*转换因子+应计利息
C.国债期货发行价*转换因子+应计利息
D.国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
考题
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”
B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
考题
图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。
Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
Ⅱ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B
Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A
Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。
A、B=(FC)﹣P
B、B=(PC)﹣F
C、B=P﹣F
D、B=P﹣(FC)
考题
当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。
A.101.6
B.102
C.102.4
D.103
考题
中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。A、交割结算价+应计利息B、（交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100C、交割结算价+应计利息×转换因子D、（交割结算价+应计利息）×转换因子
考题
国债基差的计算公式为（）。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
考题
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A、B=（F·C.-PB、B=（P·C.-FC、B=P-FD、D.B=P-（F·
考题
假定当前报出的期货价格是81.00美元，所交割债券的转换因子为1.290，而交割时每一面值为100的债券的应计利息是2.50美元，当空头方交割债券时，交割每一面值为100美元的债券，空头方收到的现金是多少？
考题
单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为()。A
B=（F·C.-PB
B=（P·C
-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-FD
D.B=P-（F·
考题
单选题中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）A
0.3645B
5.1700C
10.1500D
0.3471
考题
问答题假定当前报出的期货价格是81.00美元，所交割债券的转换因子为1.290，而交割时每一面值为100的债券的应计利息是2.50美元，当空头方交割债券时，交割每一面值为100美元的债券，空头方收到的现金是多少？
考题
单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。A
B＝（F×C）－PB
B＝（P×C）－FC
B＝P－FD
B＝P－（F×C）
考题
单选题若国债期货到期交割价为100元，某可交割国债的转换因子为0.9980，应计利息为1元，其发票价格为（ ）。[2016年11月真题]A
99.20元B
101.20元C
98.80元D
100.80元
考题
单选题中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。A
交割结算价+应计利息B
（交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100C
交割结算价+应计利息×转换因子D
（交割结算价+应计利息）×转换因子
考题
单选题TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（ ）。A
115B
7790C
4863D
4783
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