网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。
A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
参考答案
参考解析
解析：
更多 “根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上” 相关考题
考题
关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础
考题
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
考题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
考题
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
考题
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
考题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
考题
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
考题
关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
考题
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森a不以CAPM为基础C、夏普比率不以CAPM为基础D、特雷诺比率不以CAPM为基础
考题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森指数不以CAPM为基础C、夏普指数不以CAPM为基础D、特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A
如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B
单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C
当证券定价合理时，阿尔法值为零D
当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
考题
单选题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A
三种指数均以CAPM模型为基础B
詹森指数不以CAPM为基础C
夏普指数不以CAPM为基础D
特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。A
如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B
单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C
当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D
当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
热门标签
最新试卷