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用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。
①应与市场预期收益率相同
②可被用作资产估值
③可被视为必要收益率
④与无风险利率无关

A.①②
B.①③
C.②③
D.①②④

参考答案

参考解析
解析：由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。
更多 “用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。 ①应与市场预期收益率相同 ②可被用作资产估值 ③可被视为必要收益率 ④与无风险利率无关A.①② B.①③ C.②③ D.①②④” 相关考题
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考题 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。 Ⅰ应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值 Ⅲ可被视为必要收益率Ⅳ与无风险利率无关A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅲ D、Ⅲ、Ⅳ
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考题 证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、ⅤE Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
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考题 单选题用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率() I 应与市场预期收益率相同 Ⅱ 可被用作资产估值 Ⅲ 可被视为必要收益率 IV 与无风险利率无关A I、II、IVB I、II、IIIC II、III、IVD II、III
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考题 判断题资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）A 对B 错
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