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I项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20(份)；II项，该公司在期货市场上获利=(93．68-93．09)÷100÷4×100×20=2．95(万美元)；III项，该公司所得利息收入为20×1000000 × 5．15%÷4=257500(美元)；IV项，实际收益率=(257500+29500)÷20000000×4=5．74%。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ
参考答案
参考解析
解析：Ⅲ项说法错误，沪深300股指期货的当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后一位。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ项说法正确，故A项正确。
更多 “I项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20(份)；II项，该公司在期货市场上获利=(93．68-93．09)÷100÷4×100×20=2．95(万美元)；III项，该公司所得利息收入为20×1000000 × 5．15%÷4=257500(美元)；IV项，实际收益率=(257500+29500)÷20000000×4=5．74%。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ ” 相关考题
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%
考题
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（ ）美元可购得面值1000000美元的国库券。A．762100B．951600C．990400D．998520
考题
9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94．10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。A.4500B.-4500C.9000D.-9000
考题
欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（）。
A.①③
B.①②
C.②③
D.②④
考题
美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。A.买入100手
B.买入10手
C.卖出100手
D.卖出10手
考题
6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货12月合约
C.买入欧洲美元期货9月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约
考题
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元）,到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款利息支出相当于美元,其借款利率相当于（ ）。A.11500,2.425
B.48500,9.7
C.60000,4.85
D.97000,7.275
考题
当成交指数为95.28时，1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是（）。A. 1.18%，1.19%
B. 1.18%，1.18%
C. 1.19%，1.18%
D. 1.19%，1.19%
考题
5月初，某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借人200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于（ ）美元，其借款利率相当于（ ）%。 A.48500；9.7
B.11500；2.425
C.60000；4.85
D.97000；7.275
考题
6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A、卖出欧洲美元期货12月合约
B、买入欧洲美元期货12月合约
C、买入欧洲美元期货9月合约
D、卖出欧洲美元期货9月合约
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（ ）。
I 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
Ⅱ 该公司在期货市场上获利29500美元
Ⅲ 该公司所得的利息收入为257500美元
Ⅳ 该公司实际收益率为5．74%
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、IV
C.Ⅱ、III、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（）。
A、盈利37500美元
B、亏损37500美元
C、盈利62500美元
D、亏损62500美元
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B、该公司在期货市场上获利29500美元C、该公司所得的利息收入为257500美元D、该公司实际收益率为5.74％
考题
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。
若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。A、盈利5万美元B、亏损5万美元C、亏损6000美元D、盈利6000美元
考题
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。
当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。A、762100B、951600C、987900D、998520
考题
单选题芝加哥商业交易所（CME）的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。交易所规定，最近到期合约最小变动价位为1/4个基点，其中，1个基点代表（）。A
100美元B
50美元C
25美元D
12.5美元
考题
单选题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。 I 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 Ⅱ 该公司在期货市场上获利29500美元 Ⅲ 该公司所得的利息收入为257500美元 Ⅳ 该公司实际收益率为5．74%A
I、Ⅱ、ⅢB
I、Ⅲ、IVC
Ⅱ、III、IVD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题5月初，某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市扬利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于( )美元，其借款利率相当于( )%。A
48 500;9.7B
11 500;2.425C
60 000;4.85D
97 000;7.275
考题
多选题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（ ）。A该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B该公司在期货市场上获利29500美元C该公司所得的利息收入为257500美元D该公司实际收益率为5.74%
考题
单选题CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，合约最小变动价位为1/4个基点，代表合约的最小变动价值为（）。A
25美元B
12.5美元C
6.25美元D
50美元
考题
单选题美国财务公司3个月后将收到1 000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以( )3个月欧洲美元期货合约进行套期保值。（每手合约为100万美元）A
买入100手B
买入10手C
卖出100手D
卖出10手
考题
单选题当芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货合约的成交价格为98.420时，意味着到期交割时合约的买方将获得（）。A
本金为100美元、利率为1.58%、存期为3个月的存单B
本金为1000000美元、利率为1.58%、存期为3个月的存单C
本金为100美元、利率为3%、存期为3个月的存单D
本金为1000000美元、利率为3%、存期为3个月的存单
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