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90%的置信水平意味着( )。
A.预计误差率等于10%
B.估计值和总体实际值之间的差异不超过10%
C.样本结果偏离总体特征的程度不超过特征范围的可能性为90%
D.如果置信水平等于95%,则需要更大的样本量
B.估计值和总体实际值之间的差异不超过10%
C.样本结果偏离总体特征的程度不超过特征范围的可能性为90%
D.如果置信水平等于95%,则需要更大的样本量
参考答案
参考解析
解析:C置信水平为90%是指样本结果偏离总体真实特征的程度有90%的可能性不超过特定范围。选项A不正确,置信水平为90%不意味着预计误差率就是10%。选项B不正确,置信水平为90%并不意味着估计值和总体实际值之间的差异不超过10%。选项D不正确,如果置信水平为95%,样本量应当减小。
更多 “90%的置信水平意味着( )。A.预计误差率等于10% B.估计值和总体实际值之间的差异不超过10% C.样本结果偏离总体特征的程度不超过特征范围的可能性为90% D.如果置信水平等于95%,则需要更大的样本量” 相关考题
考题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
90%的置信水平意味着()。A、预计错误率为10%B、点估计值在真实总体数据的10%范围内C、在90%情况下,样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征D、90%置信水平下的样本规模大于95%
考题
总体均值的置信水平为90%,意味着有90%的可能性()。A、估计值等于总体的实际平均值B、实际总体平均值不大于最大的间距结束点C、总体平均值的标准差不大于10%D、总体平均值落在特定的置信区间内
考题
下列关于VaR的说法,正确的有()。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
单选题总体均值的置信水平为90%,意味着有90%的可能性()。A
估计值等于总体的实际平均值B
实际总体平均值不大于最大的间距结束点C
总体平均值的标准差不大于10%D
总体平均值落在特定的置信区间内
考题
单选题下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。A
置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B
置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C
置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大D
置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
单选题90%的置信水平意味着()。A
预计错误率为10%B
点估计值在真实总体数据的10%范围内C
在90%情况下,样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征D
90%置信水平下的样本规模大于95%
考题
多选题中债VAR产品提供()置信水平参数。A90%B95%C98%D99%
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