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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择( )。 A.90%~99% B.90%.95% C.95%~99% D.95%~99.9%
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考题
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求,VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。( )
A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
考题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择 ( )之间。
A. 90%?99% B. 90%?95%
C. 95%?99% D. 95%?99.9%
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