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假设资本资产定价模型成立，表2-13中的数字和字母A—K所表示的数字相互关联。
要求：计算表中字母A—K所表示的数字(列出必要的计算过程或理由)。
要求：计算表中字母A—K所表示的数字(列出必要的计算过程或理由)。
参考答案
参考解析
解析：①无风险证券的收益率固定不变，不因市场组合收益率的变化而变化，故无风险证券收益率的标准差为0、无风险证券与市场组合收益率的相关系数为0，无风险证券的β系数为0。
即：A=0；B=0；C=0。
②根据相关系数和β系数的定义可知，市场组合收益率与自身的相关系数、β值均为1。
即： E=1；F=1。
③根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票1和股票2的数据联立成方程组，可求出无风险收益率D和市场组合的必要收益率G：
10％=D+0．5×(G-D)
25％=D+2×(G-D)
解得：D=5％，G=15％
④根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票3的数据，可求出股票3的β系数K：
30％=5％+K×(15％-5％)
解得：K=2．5
即：A=0；B=0；C=0。
②根据相关系数和β系数的定义可知，市场组合收益率与自身的相关系数、β值均为1。
即： E=1；F=1。
③根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票1和股票2的数据联立成方程组，可求出无风险收益率D和市场组合的必要收益率G：
10％=D+0．5×(G-D)
25％=D+2×(G-D)
解得：D=5％，G=15％
④根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票3的数据，可求出股票3的β系数K：
30％=5％+K×(15％-5％)
解得：K=2．5
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假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。表中⑤和⑥的值为()。A:0和0B:0和1C:1和0D:1和1
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假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑨的值，即Z股票的标准差为()。A:0.85B:0.95C:1.2D:1.5
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假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的β值为()。A:0.9B:1.5C:1.9D:2.4
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假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。利用表中其他信息，可知②和③的值分别为()。A:1和0B:0和1C:0和0D:1和1
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假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。A:0.2B:0.4C:0.6D:0.8
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