网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。

参考答案

更多 “通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。” 相关考题
考题 詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。A．资本资产定价( CAPM)B．证券市场线(SML)C．套利定价模型(APT)D．资本市场线(CML)
查看答案
考题 根据证券市场线分析,β值越大的证券,预期收益率就越小,否则,该证券就只会增加证券组合的风险,却不能同比增长预期收益率。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A:85％ B:50％ C:10％ D:5％
查看答案
考题 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。A、5% B、10% C、15% D、85%
查看答案
考题 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高()。A.5% B.10% C.15% D.85%
查看答案
考题 证券市场线表示市场均衡条件下单项资产或资产组合的风险与预期收益率的关系，市场价格（）的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。A.偏高 B.偏低 C.固定不变 D.最优
查看答案
考题 下列关于证券市场线的说法错误的是（）。A.证券市场线反映资产的必要收益率和其系统性风险之间的线性关系 B.证券市场线是一条市场均衡线 C.证券市场线上任何一点的预期收益率等于其必要收益率 D.证券市场线只对个别公司适合
查看答案
考题 下列哪个是错误的？()A.证券市场线(SML)显示如果风险为零，收益率将是名义无风险收益率 B.证券市场线的斜率取决于投资者对风险的看法 C.证券市场线描述了风险和预期收益率的关系 D.证券市场线的平行移动反映了投资者风险偏好的改变
查看答案
考题 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为 A.在市场预期收益率和与风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和与风险收益率之差 D.市场预期收益率
查看答案
考题 (2016年)下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（）。A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来 B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
查看答案
考题 (2016年)下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。A.资本市场线是CAPM的核心 B.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C.证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D.证券市场线为每一个风险资产进行定价
查看答案
考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。 A、资本市场线是CAPM的核心 B、资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C、证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D、证券市场线为每一个风险资产进行定价
查看答案
考题 假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。A、10.6 B、9.8% C、12.4% D、7.8%
查看答案
考题 下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（ ）。A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来 B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
查看答案
考题 詹森（Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即 基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（ ）得 出的。 A.资本资产定价（CAPM) B.证券市场线（SML) C.套利定价模型（APT) D.资本市场线（CML)
查看答案
考题 詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。A:资本资产定价(CAPM)B:证券市场线(SML)C:套利定价模型(APT)D:资本市场线(CML)
查看答案
考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率
查看答案
考题 以下关于预期收益率的说法，正确的是（）A、预期收益率其实就是实际收益率，只是一种科学的说法B、预期收益率并不等同于客户可以实际获得的收益C、按照历史经验和现行市场情况估计，某理财产品到期可能获得的收益率D、预期收益率完全不可能等同于客户可以实际获得的收益
查看答案
考题 证券组合的方差是反映（）的指标。A、预期收益率B、实际收益率C、预期收益率偏离实际收益率幅度D、投资风险
查看答案
考题 （）反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。A、证券市场线B、资本市场线C、收益率曲线D、成本线
查看答案
考题 单选题（）反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。A 证券市场线B 资本市场线C 收益率曲线D 成本线
查看答案
考题 判断题通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。A 对B 错
查看答案
考题 单选题如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。A 无风险利率B 市场证券组合的预期收益率C 市场证券组合的预期超额收益率D 所考察证券或证券组合的预期收益率
查看答案
考题 单选题证券组合的方差是反映（）的指标。A 预期收益率B 实际收益率C 预期收益率偏离实际收益率幅度D 投资风险
查看答案
考题 单选题证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（ ）。A 使SML的斜率增加B 使SML的斜率减少C 使SML平行移动D 使SML旋转
查看答案
热门标签
最新试卷