网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

理论上讲,一个资产组合的标准差可以降到什么程度?具体说明在实际中,一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗?请具体解释。


参考答案

更多 “理论上讲,一个资产组合的标准差可以降到什么程度?具体说明在实际中,一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗?请具体解释。” 相关考题
考题 理论上讲,基金管理人进行资产配置,在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后,还需比较这些组合之间的优劣,以便找出( )。A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合B.增长型组合C.在同一风险下期望投资收益率最大的组合D.指数型组合

考题 下列说法不正确的有( )。A.在实际中,两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B.如果两项资产的收益率具有完全负相关关系,则构成的资产组合中不包拓非系统风险C.如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D.如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系

考题 选出对语言的表述错误的一项:()A、语言是一个生成系统B、从理论上讲,句子的长度可以是无限的C、语言是一套任意符号系统,在交际过程中可以随心所欲的任意组合使用D、语言与真实之间经常存在距离

考题 最优投资组合构造和有效市场前沿理论上讲,基金管理人进行资产配置,在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后,还需比较这些组合之间的优劣,以便找出( )。A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合B.增长型组合C.在同一风险下期望投资收益率最大的组合D.指数型组合

考题 资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值。( )

考题 资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()

考题 在各种筹资组合策略中,流动资产保险储备量被降到最低程度的是( )。A.适中的资产组合策略 B.保守的资产组合策略 C.冒险的资产组合策略 D.以上三个选项都不正确

考题 从理论上讲,组合技术的基本原理是根据实际需要构成一个方向相同的头寸全部冲掉或部分冲销原有的风险暴露。()

考题 两种资产i、j构成的资产组合中,资产组合的标准差可能降到最低的是 A.相关系数=-1 B.相关系数=0 C.相关系数=0.3 D.相关系数=1

考题 资本配置线可以用来描述( ) A.两项风险资产组成的资产组合 B.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合 C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合 D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

考题 下列关于β系数和标准差的表述中,正确的是( )。 A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险 B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险 C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险 D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

考题 以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响?()A、αB、βC、方差D、标准差

考题 资本配置线可以用来描述()A、一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B、两项风险资产组成的资产组合C、对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合D、具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

考题 从理论上讲,估价时点的详细程度与估价的难易程度有关,估价时点越具体,要求的估价精度越高,估价也就越困难。()

考题 在各种筹资组合策略中,流动资产保险储备量被降到最低程度的是:()A、适中的资产组合策略B、保守的资产组合策略C、冒险的资产组合策略D、以上三个选项都不正确

考题 当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述中不正确的是()。A、其投资机会集(有效集)是一条资产组合曲线(可行集)B、资产组合曲线呈下弯状,表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时,该资产组合将不会被投资者选择

考题 资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均(正确或错误?).

考题 在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是()A、在有效前沿上找到最优风险资产组合B、找到最优投资组合C、选择风险资产类别D、确定相应的资产配置比例及其标准差

考题 单选题以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响?()A αB βC 方差D 标准差

考题 问答题理论上讲,一个资产组合的标准差可以降到什么程度?具体说明在实际中,一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗?请具体解释。

考题 单选题A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5,则()。A 二者的资产组合可以抵消一部分风险B 二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均数C 资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关,与相关系数无关D 该组合能消除全部风险

考题 多选题现代资产组合理论中,一个资产组合应主要关注其()。A方差B标准差C平均值D频率E协方差

考题 单选题在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是()A 在有效前沿上找到最优风险资产组合B 找到最优投资组合C 选择风险资产类别D 确定相应的资产配置比例及其标准差

考题 判断题从理论上讲,估价时点的详细程度与估价的难易程度有关,估价时点越具体,要求的估价精度越高,估价也就越困难。()A 对B 错

考题 单选题在各种筹资组合策略中,流动资产保险储备量被降到最低程度的是()。A 适中的资产组合策略B 保守的资产组合策略C 冒险的资产组合策略D 以上三个选项都不正确

考题 单选题β系数衡量的是( )。A 资产实际收益率与期望收益率的偏离程度B 两个风险资产收益的相关性C 组合收益率的标准差D 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

考题 判断题资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值A 对B 错