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问答题
理论上讲，一个资产组合的标准差可以降到什么程度？具体说明在实际中，一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗？请具体解释。
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考题
若资产A标准差 =0.1， 资产B标准差 =0.2， 两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（ ）。A．0.6B．0.5C．1D．0.3
考题
资本配置线可以用来描述( )
A.两项风险资产组成的资产组合
B.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
考题
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。
A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
考题
资本配置线可以用来描述（）A、一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B、两项风险资产组成的资产组合C、对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合D、具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
考题
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
考题
单选题A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5，则()。A
二者的资产组合可以抵消一部分风险B
二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均数C
资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关，与相关系数无关D
该组合能消除全部风险
考题
多选题关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。A离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升B组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大C位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的D位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
考题
单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）A
0.80B
1.13C
1.25D
1.56E
以上各项均不准确
考题
多选题下列关于相关系数与风险组合关系的说法中，错误的有（ ）。A相关系数为1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当组合的标准差达到最大时，组合不能抵消任何风险C证券组合呈完全负相关，组合标准差为1D当组合可以最大程度抵消风险时，组合的两项资产收益率的变化方向完全相同E当相关系数处于－1至＋1之间时，组合可以分散部分风险
考题
单选题当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A
其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B
资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C
投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D
当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
考题
判断题资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值A
对B
错
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