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某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均，其权重是该证券未来不同的各种可能性的（）。

  • A、收益率
  • B、出现概率
  • C、资金分配份额
  • D、投资风险

参考答案

更多 “某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均，其权重是该证券未来不同的各种可能性的（）。A、收益率B、出现概率C、资金分配份额D、投资风险” 相关考题
考题 某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均,其权重是该证券未来不同的各种可能性的()。 A.收益率B.出现概率C.风险承受能力D.资金量
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考题 当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是( )。A．可以产生投资风险分散化效应发生B．投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数C．投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数D．其投资机会集是一条直线
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考题 下列有关β系数的表述不正确的是( )。A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
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考题 下列关于对β系数的理解，正确的有( )。A．β系数衡量的是不同证券的市场风险B．某股票β＝0，则该股票风险为0C．某股票β=1，说明其风险等于市场的平均风险D．某股票β＜1，说明其风险小于市场的平均风险
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考题 若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数。( )
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考题 调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )A．正确B．错误C．AD．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
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考题 如果某种债券的贝塔系数等于1，则该债券的( )A投资风险低于金融市场上所有证券的平均风险B投资风险高于金融市场上所有证券的平均风险C投资风险等于金融市场上所有证券的平均风险D投资风险等于零
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考题 证券投资组合的β系数是个别证券的β系数的加权平均数；证券投资组合的预期报酬率也是个别证券报酬率的加权平均数。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。
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考题 下列有关β系数的表述正确的有（ ）。A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1 C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
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考题 按照CAPM的说法，可以推出（） A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险 B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1 D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
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考题 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
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考题 下面有关投资组合的论述正确的是（）A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）C、两种证券完全相关时可以消除风险D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
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考题 当两种证券投资完全正相关时，由此所形成的证券组合（）A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D、可分散全部风险
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考题 组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的（）为权重的加权平均。A、收益率B、出现的概率C、资金分配份额D、投资风险
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考题 假如某证券的系数等于1，表明该证券是（）A、无任何风险B、仅有公司特有风险C、与市场所有证券平均风险一致D、是市场所有证券平均风险的一倍
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考题 已知某证券的系数等于1，表明该证券（）。A、无任何风险B、仅有公司特有风险C、与市场所有证券平均风险一致D、是市场所有证券平均风险的一倍
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考题 下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
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考题 关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
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考题 单选题关于编制证券价格指数时所使用的加权平均法，下列表述正确的是（）。A 为使指数均衡，一般来说，在市场上地位越重要的证券所分配到的权数越小B 派式加权法是一种特殊的加权方法，样本证券的权重都相等C 目前市场上股票指数大多为上市股数加权D 加权平均法按照样本股票在市场上的不同地位赋予其不同的权重
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考题 多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
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考题 单选题当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。A 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C 组合风险会小于加权平均风险D 其投资机会集是一条直线
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考题 多选题β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。A某股票的β系数等于0，说明该证券无风险B某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险C某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险D某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险E某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
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考题 单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C 证券投资组合扩大了投资者的选择范围D 证券投资组合减少了投资者的投资机会
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考题 单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。A β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场B 整个证券市场的β值等于1C 投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均D β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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考题 单选题某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均，其权重是该证券未来不同的各种可能性的（）。A 收益率B 出现概率C 资金分配份额D 投资风险
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考题 单选题组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的（）为权重的加权平均。A 收益率B 出现的概率C 资金分配份额D 投资风险
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