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某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.3,0.4,则该股票投资组合的风险是()
- A、8.1
- B、5.1
- C、6.1
- D、9.2
参考答案
更多 “某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.3,0.4,则该股票投资组合的风险是()A、8.1B、5.1C、6.1D、9.2” 相关考题
考题
已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()A.主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小B.在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵C.主分量分析就是K-L变换D.主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到
考题
已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表: 状态 1 2 3 概率 0.3 0.4 0.3 股票X的收益率 -5% 10% 25% 股票Y的收益率 -10% 15% 40%要求:(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少?(2)股票x与股票Y的风险是多少?(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少?(4)如果现在有一个投资组合,它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少?
考题
协方差是用来表示两个变量如何相互作用的指标。如果股票A和股票B的协方差为正数,股票A价格上升,则股票B()。A:价格上升,且上升幅度与股票A相同
B:价格上升,但上升幅度无法判断
C:价格下降,且下降幅度与股票A相同
D:价格下降,但下降幅度无法判断
考题
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的()查看材料A.协方差
B.方差
C.平方差
D.立方差
考题
张三将自己的闲置资金用于投资,共选择了股票、债券和储蓄存款三种投资方式,下面柱形图是对这三种投资方式特点的描述,图中①②③应分别是( )。
{图]A.股票、债券、储蓄存款
B.储蓄存款、债券、股票
C.债券、储蓄存款、股票
D.股票、储蓄存款、债券
考题
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()。A、主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小B、在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵C、主分量分析就是K-L变换D、主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到
考题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
考题
单选题某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.3,0.4,则该股票投资组合的风险是()A
8.1B
5.1C
6.1D
9.2
考题
单选题假设一名风险厌恶型的投资者,拥有M公司的股票,他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当,M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为+0.5。则资产组合( )。A
买入Mac公司股票,风险会降低更多B
买入G公司股票,风险会降低更多C
买入G公司股票,会导致风险增加D
由其他因素决定风险的增加或降低E
买入Mac公司股票,会导致风险增加
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