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资本*市场线CML是（σ，r）坐标系下的一条（）。

  • A、凸的递增曲线
  • B、递增直线
  • C、凹的递减曲线
  • D、递减直线

参考答案

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考题 资本市场线是以预期收益为纵坐标, p为横坐标的坐标系中的一条直线。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 在风险——收益坐标系下,将无风险投资点与有风险的市场组合点组成的投资组合的有效前沿称为资本市场线,英文缩写为()。 A.SMLB.CMLC.CAPMD.APT
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考题 资本市场线CML() A.凸的递增曲线B.递增直线C.凹的递减曲线D.递减直线
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考题 在风险——收益坐标系下,将无风险投资),0(frF点与有风险的市场组合点),(MMrMs组成的投资组合的有效前沿称为资本市场线,英文缩写为()。
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考题 资本资产定价模型包括了资本市场线(CML)和证券市场线(SML) () 此题为判断题(对，错)。
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考题 以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的 A.在SML上方的点是被低估的资产 B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿 C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价 D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
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考题 CML是指（ ）。A.资产配置线 B.资本市场线 C.夏普比率 D.证券市场线
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考题 根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（）。 A、压力线 B、证券市场线 C、支持线 D、资本市场线
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考题 资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。A、市场风险B、组合方差C、标准差D、资产风险
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考题 在（σ，r）坐标系下，证券组合投资最优点组成的曲线是一条（）。A、上凸递增曲线B、上凸递减曲线C、下凹递增曲线D、下凹递减曲线
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考题 资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。A、市场风险B、组合方差C、期望收益率D、资产风险
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考题 以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A、在SML上方的点是被低估的资产B、投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C、CML能为均衡时的任意证券或组合定价D、市场组合应该包括经济中所有的风险资产
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考题 无差异曲线是在（σ，r）坐标系下反映投资者关于收益和风险共同效用的等值线。
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考题 证券市场线SML是一条（）。A、σ—r坐标系下的递增直线B、σ—r坐标系下的递减直线C、β—r坐标系下的递增直线D、β—r坐标系下的递减直线
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考题 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A、资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B、资本市场线以无风险收益率为截距C、资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D、资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
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考题 资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
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考题 判断题无差异曲线是在（σ，r）坐标系下反映投资者关于收益和风险共同效用的等值线。A 对B 错
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考题 单选题在（σ，r）坐标系下，证券组合投资最优点组成的曲线是一条（）。A 上凸递增曲线B 上凸递减曲线C 下凹递增曲线D 下凹递减曲线
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考题 单选题证券市场线SML是一条（）。A σ—r坐标系下的递增直线B σ—r坐标系下的递减直线C β—r坐标系下的递增直线D β—r坐标系下的递减直线
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考题 单选题下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B 资本市场线以无风险收益率为截距C 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
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考题 单选题资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。A 市场风险B 组合方差C 标准差D 资产风险
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考题 单选题资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。A 市场风险B 组合方差C 期望收益率D 资产风险
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考题 单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题CML是指（ ）。A 资产配置线B 资本市场线C 夏普比率D 证券市场线
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考题 单选题根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为()。A 压力线B 证券市场线C 支持线D 资本市场线
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考题 单选题资本*市场线CML是（σ，r）坐标系下的一条（）。A 凸的递增曲线B 递增直线C 凹的递减曲线D 递减直线
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