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多选题
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A
利率曲线平行移动
B
利率曲线斜率变大
C
利率曲线斜率变小
D
信用价差扩大
参考答案
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解析：
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考题
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
考题
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
考题
若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）A、1975年，美国期货市场推出利率期货交易B、1977年，美国期货市场推出国债期货交易C、2013年，中金所推出5年期国债期货交易D、2015年，中金所推出10年期国债期货交易
考题
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
考题
单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A
做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B
做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C
做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D
做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
考题
多选题以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。A5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债B10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债C5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币D10年期国债期货合约标的面值为100万人民币
考题
多选题在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。A5年期和10年期国债期货间的套利B5年期国债和长期国债期货间的套利C10年期国债和长期国债期货间的套利D5年期国债不同交割月份的价差套利
考题
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A
5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B
5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C
5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D
5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
考题
多选题若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
多选题以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（ ）。ACME的13周美国短期国债期货BCME的3个月期欧洲美元期货CCBOT的5年期国债期货DCBOT的10年期国债期货
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