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单选题
某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
A

2年期国债期货

B

5年期国债期货

C

7年期国债期货

D

10年期国债期货

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考题 国际市场比较有代表性的中长期利率期货品种有（ ）。A.美国2年期国债期货 B.德国2年期国债期货 C.英国国债期货 D.美国长期国债期货
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考题 下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利 C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
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考题 以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债 B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币 C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债 D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
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考题 国际市场比较有代表性的中长期利率期货品种有（ ）。A、美国2年期国债期货 B、德国2年期国债期货 C、英国国债期货 D、美国长期国债期货
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考题 假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（　　）万美元。 表6—5各期限国债期货价格和DV01 A.24．50 B.20．45 C.16．37 D.16．24
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考题 针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）A、剩余1年期国债B、剩余3年期国债C、剩余5年期国债D、剩余10年期国债
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考题 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。A、买入久期为5的国债B、买入久期为7的国债C、买入5年期国债期货D、买入10年期国债期货
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考题 中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
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考题 若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
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考题 CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。A、1年期美国国债期货合约B、2年期美国国债期货合约C、5年期美国国债期货合约D、10年期美国国债期货合约
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考题 中金所上市的首个国债期货产品为（）。A、3年期国债期货合约B、5年期国债期货合约C、7年期国债期货合约D、10年期国债期货合约
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考题 当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
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考题 某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）A、2年期国债期货B、5年期国债期货C、7年期国债期货D、10年期国债期货
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考题 以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
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考题 单选题中金所上市的首个国债期货产品为（）。A 3年期国债期货合约B 5年期国债期货合约C 7年期国债期货合约D 10年期国债期货合约
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考题 单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
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考题 多选题CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。A1年期美国国债期货合约B2年期美国国债期货合约C5年期美国国债期货合约D10年期美国国债期货合约
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考题 多选题以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。A5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债B10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债C5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币D10年期国债期货合约标的面值为100万人民币
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考题 单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A 5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B 5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C 5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D 5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
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考题 多选题在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。A5年期和10年期国债期货间的套利B5年期国债和长期国债期货间的套利C10年期国债和长期国债期货间的套利D5年期国债不同交割月份的价差套利
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考题 单选题针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）A 剩余1年期国债B 剩余3年期国债C 剩余5年期国债D 剩余10年期国债
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考题 单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A 24．50B 20．45C 16．37D 16．24
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考题 多选题若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
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考题 多选题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。A买入久期为5的国债B买入久期为7的国债C买入5年期国债期货D买入10年期国债期货
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考题 多选题以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（　　）。ACME的13周美国短期国债期货BCME的3个月期欧洲美元期货CCBOT的5年期国债期货DCBOT的10年期国债期货
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