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多选题
某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）。
A
违约前CDS卖方每半年收入90万元
B
违约时CDS卖方收入30万元
C
违约时CDS卖方支出1.8亿元
D
违约前CDS卖方每半年收入60万元
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考题
一份4年期信用违约互换(CDS)规定两年末实际交割(Physical Delivery)违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将( )。A．第二年得到800个基点的偿付B．缴付债权，收到1亿元C．收到1.65亿元的支付D．在接下来的两年连续收到675个基点的偿付
考题
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为04亿元，回收成本为0．84亿元．违约风险暴露为2亿元，则违约损失率为( )。A．33.00%B．67.00%C．30.00%D．33.00%
考题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5
考题
某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为
某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （ ）。A．0．05B．0．10C．0．15D．0．20
考题
(2016年)关于信用违约互换（CDS），下列说法错误的是（）。A.导致2007年全球性金融危机的最重要衍生金融产品是信用违约互换
B.信用违约互换中一方当事人向另一方出售的是信誉
C.最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D.若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A、6.63%
B、2.89%
C、3.32%
D、5.78%
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A. 6.63%
B. 2.89%
C. 3.32%
D. 5.78%
考题
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。A、2%B、5%C、3.5%D、7%
考题
信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的逾期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2%，第二年发生违约的可能性为3%，第三年发生违约的可能性为5%。该三年期贷款的预期违约久期为（）。A、1.5年B、2.1年C、2.3年D、3.7年
考题
当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。A、卖出CDS合约B、签订反向合约C、解除现有合约D、转移现有合约
考题
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。A、亏损12500B、亏损50000C、盈利12500D、盈利62500
考题
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】A、16.67%B、86.67%C、20%D、13.33%
考题
单选题某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。A
亏损12500B
亏损50000C
盈利12500D
盈利62500
考题
单选题当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。A
卖出CDS合约B
签订反向合约C
解除现有合约D
转移现有合约
考题
单选题违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。A
2%B
5%C
3.5%D
7%
考题
单选题信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的逾期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2%，第二年发生违约的可能性为3%，第三年发生违约的可能性为5%。该三年期贷款的预期违约久期为（）。A
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2.1年C
2.3年D
3.7年
考题
单选题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】A
16.67%B
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