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判断题
证券A的标准差率40%，β系数0.5，证券B的标准差率20%，β系数1.5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
标准差率是用来衡量整体风险的，而β系数是用来衡量系统风险的。证券A的标准差率大于证券B的标准差率，因此证券A比证券B总体风险大；证券A的β系数小于证券B的β系数，因此证券A比证券B系统风险小。
标准差率是用来衡量整体风险的，而β系数是用来衡量系统风险的。证券A的标准差率大于证券B的标准差率，因此证券A比证券B总体风险大；证券A的β系数小于证券B的β系数，因此证券A比证券B系统风险小。
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考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。A．0.16B．0.1288C．0.1026D．0.1379
考题
下列说法中，正确的有( )。A．如果相对于A证券而言，B证券的标准差较大，则B的离散程度比A证券大B．如果相对于A证券而言，B证券的变化系数较大，则B的绝对风险比A证券大C．标准差不可能小于0D．如果标准差等于0，则说明既没有绝对风险也没有相对风险
考题
假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。A．1.2%B．0.3C．无法计算D．1.2
考题
已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A．4%B．16%C．25%D．20%
考题
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。A:9.08%
B:16.22%
C:12.88%
D:15.82%
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中不正确的有（ ）。
A.A证券的风险比B证券大
B.B证券的风险比A证券大
C.A证券和B证券的风险无法比较
D.A证券和B证券的风险相同
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中正确的是（ ）。A、A证券的风险比B证券大
B、B证券的风险比A证券大
C、A证券和B证券的风险无法比较
D、A证券和B证券的风险相同
考题
证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
考题
如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A、证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B、证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C、证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D、证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
考题
A证券的预期收益率为12%，标准离差为15%；B证券的预期收益率为18%，标准离差为20%，则下列说法中不正确的有（）。A、A证券的风险比B证券大B、B证券的风险比A证券大C、A证券和B证券的风险无法比较D、A证券和B证券的风险相同E、A证券和B证券的期望值不同，可以通过标准离差率比较二者的风险大小
考题
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。A、16％B、12.88％C、10.26％D、13.79％
考题
下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
考题
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
考题
多选题A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中不正确的有（ ）。AA证券的风险比B证券大BB证券的风险比A证券大CA证券和B证券的风险无法比较DA证券和B证券的风险相同
考题
单选题如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A
证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B
证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C
证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D
证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
考题
单选题下列关于离散程度的表述中，不正确的是（ ）。A
如果相对于A证券而言，B证券的标准差较大，则B证券的离散程度比A证券大B
如果相对于A证券而言，B证券的变异系数较大，则B证券的绝对风险比A证券大C
标准差不可能小于0D
如果标准差等于0，则说明既没有绝对风险也没有相对风险
考题
单选题下列关于离散程度的表述中，不正确的是（ ）。A
如果相对于A证券而言，B证券的标准差较大，则B证券的离散程度比A证券大B
如果相对于A证券而言，B证券的变化系数较大，则B的绝对风险比A证券大C
标准差不可能小于0D
如果标准差等于0，则说明既没有绝对风险也没有相对风险
考题
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险
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