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假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。
A．1.2%
B．0.3
C．无法计算
D．1.2
参考答案
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考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。
A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013
考题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
25、假设A证券的预期收益率为10％，标准差为12％，B证券的预期收益率为18％，标准差为20％，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50％，则投资组合的方差和标准差分别为（）。A．1.66%B．1.58%C．12.88%D．13.79%
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）A．期望收益率为0.09，标准差为0.265B．期望收益率为0.075，标准差为0.288C．期望收益率为0.12，标准差为0.225D．期望收益率为0.12，标准差为0.265
考题
4、假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）A．期望收益率为0.15，标准差为0.265B．期望收益率为0.2，标准差为0.023C．期望收益率为0.225，标准差为0.25D．期望收益率为0.225，标准差为0.23
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为180%。（）A．期望收益率为0.09，标准差为0.265B．期望收益率为0.19，标准差为0.288C．期望收益率为0.2，标准差为0.23D．期望收益率为0.19，标准差为0.2
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （）A．期望收益率为0.14，标准差为0.265B．期望收益率为0.14，标准差为0.206C．期望收益率为0.12，标准差为0.225D．期望收益率为0.12，标准差为0.265
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）A．期望收益率为0.15，标准差为0.265B．期望收益率为0.2，标准差为0.023C．期望收益率为0.225，标准差为0.25D．期望收益率为0.225，标准差为0.23
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