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多选题
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
A

欧式看涨期权

B

欧式看跌期权

C

不支付红利的美式看涨期权

D

不支付红利的美式看跌期权

参考答案

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更多 “多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权” 相关考题
考题 按照期权的内容可以分为()几类 A、欧式期权B、看跌期权C、美式期权D、看涨期权
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考题 变额年金保险为投保人提供的最低保单利益保证,相当于保险公司卖给客户一个()。 A、欧式看涨期权B、美式看涨期权C、欧式看跌期权D、美式看跌期权
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考题 只能在期权到期日行使的期权是( )。 A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权只能在 只能在期权到期日行使的期权是()。A．看涨期权B．看跌期权C．欧式期权D．美式期权
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考题 利率顶实际上可以看作是一系列()的组合。 A、浮动利率欧式看涨期权B、浮动利率欧式看跌期权C、浮动利率美式看涨期权D、浮动利率美式看跌期权
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考题 如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于（ ）。 A．美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权
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考题 关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
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考题 下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。A、美式看涨期权 B、美式看跌期权 C、欧式看涨期权 D、欧式看跌期权
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考题 下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权
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考题 （2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）A.美式看涨期权价格降低 B.欧式看跌期权价格降低 C.欧式看涨期权价格不变 D.美式看跌期权价格降低
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考题 假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。A.美式看跌期权价格降低 B.美式看涨期权价格降低 C.欧式看跌期权价格降低 D.欧式看涨期权价格不变
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考题 关于布莱克-斯科尔斯模型，下列表述正确的是（　　）。A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价 B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价 C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价 D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价，但是具有参考价值
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考题 在第二次条款签订时，该条款相当于乙方向甲方提供的（　　）。A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权
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考题 （）赋予购买者买入的权利。A、看涨期权B、看跌期权C、美式期权D、欧式期权
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考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
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考题 可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。A、看涨期权和美式期权的特征B、看涨期权和欧式期权的特征C、看跌期权和欧式期权的特征D、看跌期权和美式期权的特征
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考题 按照履约时间不同，期权分为（）A、欧式期权B、美式期权C、看涨期权D、看跌期权
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考题 为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
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考题 按期权交易内容的不同，期权分为（）。A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权
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考题 关于期权，下列说法正确的有（）。A、期权到期，持有者必须行权B、美式期权只能在期权到期日执行C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
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考题 多选题按期权交易内容的不同，期权分为（）。A美式期权B欧式期权C看涨期权D看跌期权
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考题 单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A 美式看涨期权只能在到期日执行B 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
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考题 多选题按照履约时间不同，期权分为（）A欧式期权B美式期权C看涨期权D看跌期权
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考题 多选题关于期权，下列说法正确的有（）。A期权到期，持有者必须行权B美式期权只能在期权到期日执行C欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
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考题 单选题可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。A 看涨期权和美式期权的特征B 看涨期权和欧式期权的特征C 看跌期权和欧式期权的特征D 看跌期权和美式期权的特征
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考题 多选题下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
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考题 问答题为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
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考题 单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。A 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B 欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C 美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D 欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
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