网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
问答题
为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “问答题为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？” 相关考题
考题 按照期权的内容可以分为()几类 A、欧式期权B、看跌期权C、美式期权D、看涨期权
查看答案
考题 变额年金保险为投保人提供的最低保单利益保证,相当于保险公司卖给客户一个()。 A、欧式看涨期权B、美式看涨期权C、欧式看跌期权D、美式看跌期权
查看答案
考题 只能在期权到期日行使的期权是( )。 A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权只能在 只能在期权到期日行使的期权是()。A．看涨期权B．看跌期权C．欧式期权D．美式期权
查看答案
考题 利率顶实际上可以看作是一系列()的组合。 A、浮动利率欧式看涨期权B、浮动利率欧式看跌期权C、浮动利率美式看涨期权D、浮动利率美式看跌期权
查看答案
考题 关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
查看答案
考题 下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。A、美式看涨期权 B、美式看跌期权 C、欧式看涨期权 D、欧式看跌期权
查看答案
考题 下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权
查看答案
考题 （2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）A.美式看涨期权价格降低 B.欧式看跌期权价格降低 C.欧式看涨期权价格不变 D.美式看跌期权价格降低
查看答案
考题 假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。A.美式看跌期权价格降低 B.美式看涨期权价格降低 C.欧式看跌期权价格降低 D.欧式看涨期权价格不变
查看答案
考题 在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低 B.比该股票欧式看涨期权的价格高 C.不低于该股票欧式看涨期权的价格 D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
查看答案
考题 在第二次条款签订时，该条款相当于乙方向甲方提供的（　　）。A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权
查看答案
考题 （）赋予购买者买入的权利。A、看涨期权B、看跌期权C、美式期权D、欧式期权
查看答案
考题 只能在期权到期日行使的期权是（）。A、看涨期权B、看跌期权C、欧式期权D、美式期权
查看答案
考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
查看答案
考题 可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。A、看涨期权和美式期权的特征B、看涨期权和欧式期权的特征C、看跌期权和欧式期权的特征D、看跌期权和美式期权的特征
查看答案
考题 按照履约时间不同，期权分为（）A、欧式期权B、美式期权C、看涨期权D、看跌期权
查看答案
考题 为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
查看答案
考题 为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的？
查看答案
考题 按期权交易内容的不同，期权分为（）。A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权
查看答案
考题 单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。A 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B 欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C 美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D 欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
查看答案
考题 单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格
查看答案
考题 单选题可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。A 看涨期权和美式期权的特征B 看涨期权和欧式期权的特征C 看跌期权和欧式期权的特征D 看跌期权和美式期权的特征
查看答案
考题 多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权
查看答案
考题 单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A 美式看涨期权只能在到期日执行B 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D 较长的到期时间能增加其价值
查看答案
考题 单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A 美式看涨期权只能在到期日执行B 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
查看答案
考题 单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格
查看答案
考题 问答题为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的？
查看答案
热门标签
最新试卷