网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。[2012年9月真题]
A
无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC
B
无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC
C
无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC
D
无套利区间为[S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC]
参考答案
参考解析
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的区间。如题假设，无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC；而无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC；相应的无套利区间应为：S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC。
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的区间。如题假设，无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC；而无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC；相应的无套利区间应为：S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC。
更多 “多选题假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。[2012年9月真题]A无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCB无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TCC无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCD无套利区间为[S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC]” 相关考题
考题
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A．(r-d)(T-t)÷360 B．St{1+(r-d)(T-t)÷360} C．Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D．Ste(r-q)(T-t)
考题
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A．(r—d)(T—t)/360B．St{1+(r—d)(T—t)/360}C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}D．St(1+R)
考题
在产品的失效时间服从指数分布，f(t)=λ﹣λt,λ＞0时,有( )。
A.R(t)=1－e－λt
B.MTBF=1/λ
C. MTTF=MTBF
D.失效率为λ
E. MTBF=MTTR
考题
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。
A. (r - d) (T - t) ÷360
B. St{1 + (r - d) (T - t) ÷360}
C. Ft{1 + (r - d) (T - t) ÷360}
D. Ste (r-q)(T-t)
考题
假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为（ ）A:卖出期货合约，买进指数成分股B:卖出无风险债券，买进指数成分股C:卖出指数成分股，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进无风险债券
考题
假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股，买进无风险债券B:卖出股指期货合约，买进指数成分股C:卖出无风险债券，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进股指期货合约
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S（t）为t时刻的现货指数；F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 （以指数表示）；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（ ）。A.无套利区间的上界应为F（t,T）+TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]+Tc
B.无套利区间的下界应为F（t,T）-TC=St[1+（r-d）（T-t）/365]-Tc
C.无套利区间的下界应为TC-F（t,T）=TC-St[1+（r-d）（T-t）/365]
D.以上都对
考题
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。
远端掉期全价为（ ）。A.6．2385
B.6．2380
C.6．2398
D.6．2403
考题
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。
近端掉期全价为（ ）。A.6．2388
B.6．2380
C.6．2398
D.6．2403
考题
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间：S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是（ ）。 A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]+TC.B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-TC.C.无套利区间的下界应为TC-F（t，T）=TC-S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]
D.以上都对
考题
假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（）。?A.无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC
B.无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC
C.无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC
D.无套利区间为{S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC}
考题
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 (以指数表示)；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（ ）。A、无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]+Tc
B、无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)(T-t)/365]-Tc
C、无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=TC-St[1+(r-d)(T-t)/365]
D、以上都对
考题
交割时间，S(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则（ ）。
A.无套利区间的上界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TC
B.无套利区间的下界应为：F(t，T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]-TC
C.无套利区间的下界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TC
D.无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TC]
考题
假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A、持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B、持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C、持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D、股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
考题
假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）A、F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365B、F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365C、F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]D、F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
考题
质点作曲线运动，在时刻t质点的位矢为r，速度为v，速率为v，t 至（t ＋Δt）时间内的位移为Δr，路程为Δs，位矢大小的变化量为Δr（或称Δ｜r｜），平均速度为v，平均速率为v。根据上述情况，则必有（）A、｜Δr｜=Δs=ΔrB、｜Δr｜≠Δs≠Δr，当Δt→0时有｜dr｜=ds≠drC、｜Δr｜≠Δr≠Δs，当Δt→0时有｜dr｜=dr≠dsD、｜Δr｜≠Δs≠Δr，当Δt→0时有｜dr｜=dr=ds
考题
多选题假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）AF（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365BF（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365CF（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]DF（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
考题
多选题假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是( )。A无套利区间的上界应为F(t,T) +TC =S(t)[1+(r -d)×(T - t)/365]+TCB无套利区问的下界应为F(t,T) -TC =S(t)[1+(r-d)×(T - t)/365]-TCC无套利区间的下界应为TC -F(t,T)=TC -S(t)[1+(r-d)×(T - t)/365]D以上都对
考题
多选题假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
考题
多选题假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。[2012年9月真题]A无套利区间的上界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TCB无套利区间的下界应为：F（t，T）－TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]－TCC无套利区间的下界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TCD无套利区间应为：{S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]－TC，S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TC}
考题
单选题假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为()。A
卖出股指期货合约，买进指数成分股B
卖出指数成分股，买进股指期货合约C
卖出指数成分股，买进无风险债券D
卖出无风险债券，买进股指期货合约
考题
单选题设某作业进入输入井的时间为S，开始运行的时间为R，得到计算结果的时间为E，则该作业的周转时间T为（）A
T=E-SB
T=E-（S+R）C
T=S+R+ED
T=E-R
热门标签
最新试卷