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单选题
假设沪深300指数为2280点时,某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为()。
A

0点,36点

B

20点,16点

C

36点,0点

D

16点,20点


参考答案

参考解析
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考题 若沪深300指数报价为4951.34,IF1512的报价为5047.8。某交易者认为相对于指数现货价格,IF1512价格偏低,因而卖空沪深300指数基金,并买入同样规模的IF1512,以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是( )。A.买入套期保值 B.跨期套利 C.反向套利 D.正向套利

考题 当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为()元。A.1000 B.3000 C.5000 D.8000

考题 沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3020 B.3120 C.3045 D.3030

考题 若沪深300指数报价为495134,IF1512的报价为50478。某交易者认为相对于指数现货价格,IF1512价格偏低,因而卖空沪深300指数基金,并买入同样规模的IF1512,以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是()。A.买入套期保值 B.跨期套利 C.反向套利 D.正向套利

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59 B. 3045 C. 3180 D. 3120

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

考题 当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。 A、1000 B、3000 C、5000 D、8000

考题 沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③ B、①④ C、②③ D、②④

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考题 假设某一时刻沪深300指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时沪深300指数价格为2310点,则投资者的总收益为()点。A、10B、-5C、-15D、5

考题 最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨

考题 以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。A、沪深300指数红利率B、沪深300指数现货价格C、期货合约剩余期限D、沪深300指数的历史波动率

考题 某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时,他又以200点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在()时该投资者能获得最大利润。A、小于1800点B、大于等于1800点小于2000点C、大于等于2000点小于2500点D、大于等于2500点小于3000点

考题 假设沪深300指数为2280点时,某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为()。A、0点,36点B、20点,16点C、36点,0点D、16点,20点

考题 单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。A 最大收益为36点,最大亏损为无穷大B 最大收益为无穷大,最大亏损为36点C 最大收益为36,最大亏损为2336点D 最大收益为36点,最大亏损为2264点

考题 单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时沪深300指数价格为2310点,则投资者的总收益为()点。A 10B -5C -15D 5

考题 单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元,与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A 140B 600C 20D 200

考题 单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。A 最大收益为2300点B 最大亏损为16点C 最大亏损为2280点D 最大收益2284点

考题 单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。A 沪深300指数长期缓慢下跌B 沪深300指数始终不涨不跌C 沪深300指数长期缓慢上涨D 沪深300指数短期迅速上涨

考题 单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。A 5.2320B 5.2341C 5.3421D 5.4321

考题 单选题以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。A 沪深300指数红利率B 沪深300指数现货价格C 期货合约剩余期限D 沪深300指数的历史波动率

考题 单选题当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为(  )元。A 1000B 3000C 5000D 8000

考题 单选题某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时,他又以200点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在()时该投资者能获得最大利润。A 小于1800点B 大于等于1800点小于2000点C 大于等于2000点小于2500点D 大于等于2500点小于3000点

考题 单选题沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A 3030B 3045C 3180D 3120