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单选题
假设当前的短期利率为4％，其标准差为每年1％。当短期利率增长到8％时，CIR模型的标准差的变化情况是（　　）。
A

短期利率标准差增加到1.518%

B

短期利率标准差保持在1%

C

短期利率标准差下降到0.876%

D

短期利率标准差增加到1.414%

E

短期利率标准差增加到2.507%

参考答案

参考解析
解析：
在CIR模型中，短期利率的标准差正比于短期利率的平方根。当短期利率从4%增长到8%时，短期利率的标准差从1%增加到1.414%。
更多 “单选题假设当前的短期利率为4％，其标准差为每年1％。当短期利率增长到8％时，CIR模型的标准差的变化情况是（　　）。A 短期利率标准差增加到1.518%B 短期利率标准差保持在1%C 短期利率标准差下降到0.876%D 短期利率标准差增加到1.414%E 短期利率标准差增加到2.507%” 相关考题
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