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单选题
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。
A
CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B
CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C
CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D
CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
参考答案
参考解析
解析：
本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。
CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;
CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。
CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;
CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。
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下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
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以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。A、CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B、CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C、CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D、CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
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多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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