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多选题
投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。
A
此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
B
指数上涨时此交易策略风险无限
C
指数下跌时此交易策略风险无限
D
此交易策略的到期收益最大为48点
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考题
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的有（ ）。A．行权收益=标的物价格一执行价格一权利金B．平仓收益=期权买入价一期权卖出价C．最大收益=权利金D．平仓收益=期权卖出价一期权买入价
考题
看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用）A.标的资产卖出价格－执行价格－权利金
B.权利金卖出价－权利金买入价
C.标的资产卖出价格－执行价格+权利金
D.标的资产卖出价格－执行价格
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
考题
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的是（）。
Ⅰ.行权收益=标的物价格－执行价格－权利金
Ⅱ.平仓收益=期权买入价－期权卖出价
Ⅲ.最大收益=权利金
Ⅳ.平仓收益=期权卖出价－期权买入价
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅲ.Ⅳ
考题
假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。
A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权
B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权
C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权
D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权
考题
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（ ）。A、卖出行权价为3100的看跌期权
B、买入行权价为3200的看跌期权
C、卖出行权价为3300的看跌期权
D、买入行权价为3300的看跌期权
考题
下列期权中，属于实值期权的是（）。A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
考题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5
考题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A、3月到期的行权价为2200的看涨期权B、3月到期的行权价为2250的看跌期权C、3月到期的行权价为2300的看涨期权D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权
考题
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。A、买入执行价为2450点的看涨期权B、卖出股指期货C、买入执行价为2350点的看涨期权D、卖出执行价为2300点的看跌期权
考题
基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。A、2150B、2200C、2250D、2300
考题
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A、小于1800点B、大于等于1800点小于2000点C、大于等于2000点小于2500点D、大于等于2500点小于3000点
考题
投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。A、60点B、40点C、50点D、80点
考题
下列期权中，时间价值最大是（）。A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A
10B
-5C
-15D
5
考题
单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A
3150B
3200C
3650D
3620
考题
单选题投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。A
60点B
40点C
50点D
80点
考题
单选题BS公式不可以用来为下列（）定价。A
行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B
行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C
行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D
行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
考题
单选题2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A
3月到期的行权价为2200的看涨期权B
3月到期的行权价为2250的看跌期权C
3月到期的行权价为2300的看涨期权D
4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
单选题下列期权中，时间价值最大是（）。A
行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B
行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C
行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D
行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
考题
单选题下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）。Ⅰ．行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金Ⅱ．平仓收益＝期权买入价－期权卖出价Ⅲ．最大收益＝权利金Ⅳ．平仓收益＝期权卖出价－期权买入价A
Ⅰ、ⅡB
Ⅱ、ⅢC
Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅳ
考题
单选题下列期权中，属于实值期权的是（ ）A
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权B
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权C
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权D
行权价为300, 标的资产市场价格为350的看涨期权
考题
单选题某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A
小于1800点B
大于等于1800点小于2000点C
大于等于2000点小于2500点D
大于等于2500点小于3000点
考题
多选题下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）。[2010年5月真题]A行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金B平仓收益＝期权买入价－期权卖出价C最大收益＝权利金D平仓收益＝期权卖出价－期权买入价
考题
多选题某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。AVega始终是负数BDelta始终是负数CGamma始终是负数DTheta始终是负数
考题
多选题下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
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