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单选题
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的结合线为( )。
A
双曲线
B
椭圆
C
直线
D
射线
参考答案
参考解析
解析:
A与B完全正相关,即相关系数ρAB=1,此时A与B之间是线性关系,因此,由证券A与证券B构成的结合线是连接这两点的直线。
A与B完全正相关,即相关系数ρAB=1,此时A与B之间是线性关系,因此,由证券A与证券B构成的结合线是连接这两点的直线。
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考题
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。A.20%B. 25%C. 30%D. 35%
考题
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。A.最小方差证券组合为BB.最小方差证券组合为40%A+60%BC.最小方差证券组合的方差为24%D.最小方差证券组合的方差为20%
考题
在均值方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。A.可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段B.可能是均值标准差平面上一条折线段C.可能是均值标准差平面上一条直线段D.可能是均值标准差平面上一个无限区域E.是均值标准差平面上一个三角形区域
考题
在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域(??)。
Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在均值方差模型中,如果不允许卖空,则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的( )。
A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
C. 一条直线段 D. 一个无限区域
考题
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有()。
A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%
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假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值,其中权数为投资比重,A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
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在均值方差模型巾,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
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Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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